Reprise du message précédent :
Si je ne parviens pas à y être, est ce que quelqu'un parmi vous pourrait demander quand est ce que c'est la rentrée (cours de révision)? (le 13 ou 20 Septembre?)

 
Are default correlations time dependant ?
A bayesian approach
CHRISTINA R. NIETHAMMER
 
ça peut correspondre, ou au moins donner des réfs.

alors vous ceux qui sont allés cet aprem: vous pouvez nous faire un feedback (pour ceux qui n'ont pu se déplacer) ?
 
Merci

 
Bonne idée.... même pour ceux qui ne sont pas directement concernés  

Bonsoir,

je suis allé à la présentation cet aprem. Je n'y ai pas appris grand-chose. Il y avait Nicole EK, Gilles Pagès, et Marc Yor (juste au début). Ils ont décrit la formation, le tronc commun, les options, expliqué que c'était important d'avoir un niveau correct en C++, qu'il fallait bien travailler parce que c'était intensif.... Ils ont dit que tout allait bien, relativement facile de trouver des stages, que cette année les banques françaises s'étaient pointées en retard pour les stages, tout le monde avait déjà son stage à Londres...

La séance de questions était un moment assez ridicule: en gros toutes les questions se résument à "est ce que vous allez me prendre moi là même si j'ai fait ci et ça?"

Bon, on n'apprend pas grand chose comme je m'en doutais un peu. Si, pour ceux qui sont plus intéressés par des thèses, il y a la possibilité de faire un troisième trimestre avant le stage, avec quelques cours d'approfondissement (la formation "normale", c'est 1 trimestre de tronc commun, un trimestre d'options, et le stage en banque à partir d'avril).

J'écris ça vite fait, mais posez moi des questions si vous voulez savoir d'autres choses.

EDIT: pour le nombre d'admis: il en prendront entre 50 et 60 cette année, dont 20 X qui ont une procédure spécifique. Il reste donc en gros 35 places qu'ils attribuent sur dossier, et pour ces 35 places, ils reçoivent en gros 200 dossiers.

 
T'es pas allé poser la question à la fin? Ca sera peut-être difficile sans lettre, impossible je ne sais pas... Perso je n'en ai qu'une et je me fais pas chier à en trouver une deuxième, je l'ai fait remplir par le seul prof qui me connaît un peu, et leur tableau "leadership, opiniâtreté, etc" est déjà assez ridicule comme ça. Le principal reste, de loin à mon avis, ton école et tes notes.

Pas grand chose à rajouter à ce qu'a dit fixio.
Sinon, la rentrée est le 6 SEPTEMBRE!!
Parcours atypique... pas tellement, un thésard en EDP, un de Supelec... pas grand chose.
En gros, ils ont dit "un profil atypique est un plus quand il y a de la place, mais si l'offre se reserre, on préfère ne pas tenter des paris comme ca" si je résume bien (hésitez pas à me corriger ceux qui y étaient), pour le master comme le job.
 
Jeudi 14h même endroit: Laure Elie!

Autre point: les résultats arriveront vers le 20 juillet (si pas de réponse c'est que c'est mort!! abusé... j'imagine déjà le stress: "c'est le facteur, a tous les coups, c'est le facteur. Pourvu que ce soit le facteur!!!" )
Ils peuvent passer un coup de fil entre le 13 et le 20.
 
Voila

Non certains ont deja reçu une réponse sur leur espace perso

Déjà????  
 
Mais la date limite d'envoi n'est même pas encore passé??  
 
Picanus, tu l'as reçu quand si ce n'est pas indiscret???

Merci pour la date de la rentrée.
 
Ce sont des réponses positives ou négatives?

Pour les CDOs tu as deux méthodes de pricing:
1-Par Monte Carlo: Il s'agit de simuler la jambe fixe (les coupons payés) et la jambe variable (la perte) . Le spread du CDO est égal à Jambe fixe*taux sans risque/jambe variable. Le problème ici c'est qu'il faut beaucoup de simulation (de l'ordre de 500000 ou plus) pour avoir un intervalle de confiance acceptable.
Le modèle le plus utilisé pour corréler les défauts est la copule gaussienne mais elle a le tort de sous estimer les queus de distribution. Il y'a aussi d'autres copules qui peuvent être utilisées (Calyton, Gumbel,...), il y'a quelques articles sur le sujet

2-Par calcul de la distribution de perte: Il s'agit de calculer la fonction génératrice des pertes et puis obtenir la distribution des pertes par la fonctions. L'avantage de cette méthode est que le calcul de la distribution est quasiment instantané. Il existe aussi d'autres approches de calcul de la distribution de perte comme l'approche par récursion.
Pour les articles, il n'y qu'a taper "pricing cdo" sur google, il y'en a des dizaines, mais c'est pas toujours évident à comprendre au début.
Il y'a beaucoup de littérature sur le sujet. On a essayé des corrélations et taux de recouvrement stochastiques mais il n'y a pas vraiment de modèle qui puisse vraiment refléter les dépendances entre les entités, car tout simplement elles sont dynamiques, et le calcul de matrices de corrélations de plusieurs centaines de noms est fastidieux.
 Les CDO ne sont plus vraiment d'actualité car ils étaient l'un des vecteurs majeurs de contagion lors de la crise des subprimes.

Bonsoir quelqu'un sait à quand les résultats d'admission?

j'ai cru lire que c'est j'ai pas de réponse d'ici le 13 c'est que c'est mort ...
 
pour ma part, j'ai un master 1 en math appliquée, mais je ne suis pas sûre d'être prise vu le niveau ...
tu postules aussi ?

Ok merci, c'est long le 20 himmmm
 
c'est quoi ton parcours ?

Celui du combattant, apparemment !

lol
 
bon et bien croisons tous les doigts...

Quelqu'un a également postulé au Lamberton ? Je ne vois nul part les dates des résultats d'admission...

Lamberton mail reçu

lamberton recu depuis le 7juillet pour infos

Salut les amis, j'ai déposé mon dossier ce lundi au secrétariat. Savez-vous quand est-ce qu'on aura notre résultat d'admission?

 
N'importe quoi...

(L'année dernière en tout cas) ceux qui s'étaient inscrits par lx pour la première session avaient leur réponses bien avant juillet.
 
Passer par p6 est bien mieux (financièrement), même s'il faut (encore) un peu attendre pour connaître les résultats.

On parle bien de la procédure P6 ici, les X ont une procédure à part et ils savent dejà qu'ils sont admis effectivement.

Y a t-il concurrence/gueguerre entre le Karoui et le Kourkova ?

L'un ne s'intéresse aucunement à la finance (et à l'argent) on n'y fait quasiment que de la théorie en probabilités, tandis que le master probabilités-finance est uniquement consacré aux probas qui sont utilisés en finance (mise à part quelques cours optionnels).  
 
Au elk le nombre d'étudiants qui prévoient de travailler en milieu académique est pas loin du zéro. Ce qui n'est pas le cas dans le second master.

 
N'importe quoi...

 
(merci de la reponse)
 
ok, mais les débouchés du Karoui peuvent aussi être des débouchés du Kourkova donc
 
plus théorique est ce que ca signifie plus dur implicitement ?

 
Par espace perso, tu veux dire qu'ils ont accès à l'inscription administrative dans mon.upmc??

 
 
Au Kourkova tu ne fais pas de finance. Au karoui tu ne fais pas assez de probas "générales". Il n'y a donc pas d'équivalence possible.

 
je ne sias pas si c est leur espace perso X ou Upmc... j'ai juste dit que certains ont d'ores et deja recu des réponses (tout dans le meme panier, et pour fixio l'asticot on est sur le topic M2  pas un topic upmc)

Mea culpa... (mais n'en rajoute pas non plus )
Je pense que seuls les X savent s'ils sont pris ou non, et c'est une procédure interne à leur école de toute façon, la sélection se fait à part. Je ne crois pas que parmi les autres il y ait déjà des réponses, mais peut-être que je me trompe. En tous cas à la réunion ils avaient été clairs: réponses autour du 20 juillet.

Les années précédentes, le jury p6 attendait TOUS les dossiers, et faisait sa pile par selections.

Bonjour à tous,
Ma copine a déposé une candidature pour un autre Master à P6 et son dossier en ligne affiche "Dossier reçu le 12/07/2010".
J'ai déposé le même jour un dossier pour le master El Karoui et mon dossier affiche toujours "Dossier non traité".
Dois je m'inquiéter  
Pour celles et ceux ayant déposé leurs dossiers, qu'affiche leurs compte en ligne SVP??

Oui appelle les, sur ma page il est écrit "Dossier arrivé le 06/07/2010"

 
Merci pour ta réponse! Je viens d'appeler, et l'étudiant qui a réceptionné mon dossier m'a confirmé l'avoir remis au responsable. Il n'a pas eu le temps d'enregistrer la bonne réception du fait que je l'ai rendu la veille de la date limite et qu'il était débordé à ce moment là...
Pour infos je lui ai demandé le nombre de dossiers déposés jusqu'alors : environ 150 dossiers apparemment, pour une soixantaine de places offertes! Ce nombre serait très faible par rapport aux années précédentes.

 
Les bruits => les signaux => les décisions. Oulala, il y a pas de boulots dans ce secteur, je ne vais pas y aller même si mon dossier est bon. Et toi aussi, tu raisonnes comme moi camarade et le camarade de la camarade aussi    

C'est depuis l'année dernière que le nombre d'étudiants a été ramené à la soixantaine

 
Certes!
 
Ce qui est troublant c'est le nombre de dossiers déposés... En gros un dossier sur 4 sera retenu cette année (En comptant que parmi la soixantaine d'étudiants pris, il y déjà les 20 diplômés de l'X, ou peut être moins... Certain diplômés de l'X que je connais personnellement, ayant renoncé à faire ce master malgré un avis favorable et ont choisi de se diriger vers l'ENSAE en 4eme année).
 
La fatalité l'emporte sur le réalisme!

Pourquoi un x qui obtiendrait un avis favorable se tournerait vers la 4e année de l'ENSAE? l'ensae n'offrant pas du tout ce type de débouché... Si ce n'est la cohabilitation avec le Laure Élie...! ... en dernière année, dans ce cas pourquoi ne pas aller directement au LE?!
 
Une question de niveau? Incontestablement non!
 
Sinon je n'arrive pas à voir ce qu'il y a de troublant, 60/150 dossiers semble largemment raisonnable pour ce master,
 
Aucune fatalité, juste restons zen en attendant les résultats.