Sur linux ds wireshark on peut choisir l'interface "lo".
Pas sur windows on dirait.
Clairement, on peut sniffer sur du linux et du bsd sur une loopback.
Sinon tu pointes un problème énorme de Windows, impossible de "jouer" avec la loopback. Tu peux néanmoins en installer une autre avec un package Microsoft, "carte de bouclage" ou quelque chose du genre (faudra juste lui donner une autre IP que 127.0.0.1). Tu pourras sniffer sur celle là. Faut donc modifier la conf de ton client, voire de ton serveur en conséquence.
Autre solution : route en /32 pour l'IP de ta machine vers ta gateway (qui te renverra le paquet). C'est immonde mais bon Pareil, faudra modifier la conf de ton client pour envoyer ses paquets à une IP liée à une carte physique.