un proxy permet un meilleur contrôle de la connexion internet (contrôle au niveau du contenu, des heures de connexion, des contrôles de qui va où (personne, ip), etc etc
et ça permet aussi de garder sur le disque pas mal de données, ce qui permet aux personnes qui iront voir les mêmes sites de prendre les données sur le disque plutôt que sur le net. (proxy cache)
perso, je ne connais que squid sous linux.