Regarde l'aide de ton proxy. Il faut en effet une configuration différente.
Je crois que pour envoyer & recevoir tu dois mettre des parametres différents qu'à la normal.
C'est d'ailleurs à cause de ces prob que l'on recommande de n'utiliser que des passerelles sous NAT (qui n'a pas besoin de configuration particuliere sur les PC client).
Sache qu'avec le proxy tu ne pourras pas utiliser les programmes qui n'ont pas d'onglet proxy (certains Jeux : CS, Q3, etc... et certain programmes).
Maintenant si le proxy t'es utilse (petite connection (cache etc..) et filtrage) en effet conserve le, dans le cas contraire je te conseille de changer de systeme pour l'ICS de Windows (partage de connection) ou Winroute en NAT.
Pour finir si tu souhaites conserver le systeme proxy fait une recherche sur le forum, tu trouveras je pense une réponse car ce prob a été quelque fois posé.
Fait aussi une recherche dans le fichier .hlp de ton prog proxy. (dans l'aide quoi....)