si tu veux filtrer et/ou logguer les connexions à internet, alors il te faut installer un proxy.
ISA server le fait sous windows mais faut avoir les moyens financiers
sinon, je te conseillerai plutot d'avoir une machine à part qui fait routeur/proxy. Pourquoi pas sous linux pour économiser un peu et avoir de meilleurs résultats
mais aussi pour une question de sécurité : éviter que ton controleur de domaine soit directement atteignable sur internet.