Pour le browser et la gestion des cookies, c'est pas avec un firewall que ça se fait.
Sinon, le test indiqué par greeeg, je peux pas le faire car j'ai win98se...
Mais, je sais bien que même avec un firewall bien configuré, on n'est pas à l'abri à 100% alors ça ne m'étonne pas trop qu'il existe un test capable d'exploiter certaines failles.