Reponse courte : interet strictement nul.
Reponse longue:
Tout d'abord, il est impossible de "cacher son adresse ip". Diverses techniques existent pour faire en sorte qu'un destinataire ne connaisse pas ta veritable adresse ip, la plus commune etant de passer par un serveur proxy qui sert d'intermediaire.
Ca ne te protege pas contre le piratage, vu que tu conserves ton adresse ip d'origine et que quelqu'un de malintentionne peut toujours trouver ton pc par divers moyens.
Ce n'est pas un bouclier pour commettre des actes illegaux, vu que ton FAI et le gestionnaire du serveur proxy pourront toujours loguer tes actions.
Ca ne fonctionne pas dans tous les cas, mais uniquement pour certains protocoles.
La plupart des serveurs ouverts au grand public et gratuits ralentissent ta connexion (en fonction du degre de saturation du serveur) et ca augmente la latence de celle-ci (trajet des donnees plus long + temps de traitement de la requete par le proxy), sauf cas specifique genre proxy offert par le FAI.
Je ne citerai pas de logiciels, vu que je considere que la plupart sont des attrape-gogo.
Enfin bref, les serveurs proxy sont des outils tres utiles quand on s'en sert dans leur but premier (partager une connexion internet, mettre en cache les information tres demandees pour diminuer les besoins en bande passante, limiter l'acces a des sites hors charte, acceder a certains serveurs qui blacklistent sa plage d'adresse IP, ....) et totalement inutiles si on veut jouer au ninja.