Après il faut que tu ailles dans les propriétés de ta liste de sélection, que tu choisisses les données qui permettent de remplir la liste, etc, etc.
Le problème c'est que ce genre d'objets se manipulent le plus souvent via du code (genre lire quels sont les options choisies, modifier le contenu d'une deuxième liste en fonction des réponse à une première liste, etc...) et que ce n'est pas vraiment ce que j'appèlerais une tâche aisée à réaliser (l'éditeur VBA d'Excel est une vrai merde quant à l'assistance pour écrire du code et la doc de MS n'est pas terrible non plus).
La documentation de MS :
http://msdn.microsoft.com/en-us/li [...] 12%29.aspx
Tu arriveras facilement à faire une liste qui contient des éléments fixes et cliquables, par contre il sera difficile d'en faire qqch d'intelligent et automatisé sans un sacré investissement en temps et formation sur Excel (pas que je veuille te décourager, mais si c'est urgent et que tu débutes avec Excel et/ou la programmation, ca ne me semble pas un objectif réalisable à court terme).