quand tu affiches tu dois avoir une boucle qui ressemble à :
while ($row = mysql_fetch_array($result))
{
echo $row['artist'];
}
le but est de détecter quand tu changes de première lettre. tu gardes donc la première lettre courante dans une variable, par ex $firstLetter = '';.
puis à chaque affichage (echo $row...) tu testes si la première lettre de $row... est différente de la première lettre stockée dans $firstLetter. si non, tu ne fais rien, si oui tu updates $firstLetter et tu l'affiches :
$firstLetter = '';
while (...)
{
if ($row['artist'][0] != $firstLetter)
{
$firstLetter = $row['artist'][0];
echo $firstLetter . '<br>';
}
echo $row...
}
et hop.