Voilà mon script:
<?
mail("yannbarrault@yahoo.fr", "Mon Sujet", "Ligne 1\nLigne 2\nLigne 3" );
?>
Voilà le message d'erreur:
Warning: Failed to Connect in c:\web\formulaire_email\emailsimple.php on line 2
 
Il y a une DLL à activer (phpwin32) comme oracle ou gd?

En fait faut avoir un serveur de mail SMTP sur le poste. J'avais pas vu ça!
Je met cette réponse pour ceux qui feront une recherche.
Désolé

configure le smtp dans php.ini