Le déploiement d'une application VB6 est souvent un problème pour les débutants ou les « amateurs ».
Un assistant d'installation et de déploiement est livré avec certaines versions de VB6 (Entreprise et + je crois) ou sur le CD « Office Developper extensions », ce qui simplifie le travail, bien qu'il soit loin d'être parfait.
D'autres outils existent, comme ceux proposés par NSIS (gratuit) ou Macrovision (InstallShield) ou encore les packages MSI, mais celà nécessite souvent au moins de savoir quels fichiers systèmes sont nécessaires pour les inclure dans le package.
L'idéal serait, soit de te procurer le kit d'installation et de déploiement MS livré pour VB, soit de t'investir un peu sur NSIS qui me semble assez facile d'accès.
Mais ne te fait pas d'illusion, l'installation d'un logiciel est une partie difficile de la programmation et, à moins d'avoir des machines cibles standards et homogènes, tu ne répondras sans doute pas à tous les problèmes du premier coup.
Et pour répondre à une question qui revient souvent : non, il ne suffit généralement pas de copier les .ocx et les .dll pour que ça marche...