Sur IE tu ne pourras le faire que pour une application offline en nommant ton fichier HTML en .hta et en mettant dans le head
<HEAD>
<TITLE>Sample No Caption</TITLE>
<HTA:APPLICATION ID="idApp"
APPLICATIONNAME="Sample No Caption"
BORDER="thick"
CAPTION="no"
ICON="/graphics/creature.ico"
SYSMENU="no"
>
</HEAD>
Autant dire que c'est pas vraiment envisageable sur le web. La seule solution étant de simuler une fenêtre avec un <div>.