knoppix : distribution live cd (donc bootable direct à partir du cd sans obligation de l'installer) dérivée de debian. C'est principalement une "vitrine" qui permet de voir comment tourne un Linux sur une machine, si tout le matos est correctement géré et tout ça. Y'a plein d'autres usages possibles.
Si tu veux l'installer sur le disque c'est tout à fait possible. A ce moment cela va installer lilo qui te donnera au démarrage le choix entre windows et linux.
PS : pour utiliser un unix (ou dérivé) il ne faut pas avoir peur de se plonger dans de la doc et de faire quelques recherches sur le net, car autant tu auras des réponses à des questions pertinentes, autant tu risques de te faire jeter si tu demandes des questions déja traitées plusieurs fois.