Pour conserver le travail vectoriel je te conseille le format EMF, c'est un format vectoriel MS.
Si ton illustration est de petite taille et fortement détaillée, ça peut valoir le coup de l'agrandir dans Illustrator avant de l'exporter sans quoi certains petits éléments peuvent changer d'aspect. Le mieux est de vérifier le résultat dans Word avant de tout fermer.
Bonne nuit ;o)