Bonjour.
 
Soit S = X + Y où X et Y sont des variables aléatoires gaussiennes centrées réduites et de covariance Cov(X,Y) = µ
 
Est-il optimiste de ma part de vouloir écrire :
 
Var(S) = Cov(S,S) = Cov(X+Y, S) = Cov(X,S) + Cov(Y,S) = Cov(X,X) +Cov(X,Y) + Cov(Y,X) + Cov(Y,Y) = 2 + 2µ = 2(1+µ) ?
 
Je vous remercie.

Ah merci beaucoup!
 
J'étais tellement focalisé par le fait que les variables n'étaient pas indépendantes et donc que je ne pouvais pas écrire Var(X+Y) = Var(X) +Var(Y), que j'en ai oublié cette formule...
 
Bonne soirée.