Hormis l'aspect respect de la vie privée (savoir que tu consultes des sites de piratz, de pr0n, etc), il y a aussi:
Si tu utilises un webmail, les pages HTML qui auront transité seront en partie tes mails.
Les mots de passe, le texte tapé, etc auront transité par le proxy. Ton compte HFr, passe encore mais ta banque ou si tu es modo d'un site d'importance c'est autre chose.
En résumé, mieux vaut que tu accordes une confiance illimitée dans la personne du responsable de ce proxy ...