ça dépent comment tu as installé mplayer, si c'est pas paquet, soit il est installé, soit tu peut chercher dans quel paquet il se trouve (au hasard mplayer-gui) via :
sous mandrake : urpmf gmplayer
sous debian : apt-file search gmplayer
si tu l'as compilé, je crois que c'était une option à passer à la compil, genre --enable-gui