Bonjour,
 
Je réalise un Mémoire de recherche en m2 orienté économie financière (gestion de portefeuilles dynamique)
 
J'aimerais avoir l'avis des connaisseurs (optimisation dynamique/ stochastique) en matière d'implémentation numérique (vba, matlab ..etc) d'un problème d'optimisation en économie type consommation épargne (Merton) en horizon fini.  mais la je bug un peu    
 
J'ai avancé un peu dans le sujet, mais là je cherche des pistes nouvelles (références, méthodes, biblio, logiciel...tout)... donc si vous avez des idées, n'hésitez pas...
 
cordialement  
 
PS: je prend votre avis si vous avez déjà réalisé une implémentation numérique d'une optimization numérique (quelque soit la discipline)....

petit up
personne pour l'implémentation numérique d'optimisation dynamique?

matlab le fera sans pbm

petit up encore
@alumni , avec quel fonction ? tu a déjà implémenté de l'optimisation dynamique sur Matlab ? tu a une référence stp ?

petit up !
j'ai avancé un peu entre temps, j'utilise un package de Matlab  
http://researcharchive.vuw.ac.nz/handle/10063/389
(le mec m'a envoyé son programme, MP si ça vous intéresse).
J'ai implémenté son programme simple (Exemple) et j'arrive à optmiser
(il y'a une ou deux coquilles sur le papier)
Le pb c'est que je n'arrive pas à écrire la fonction à optimiser (c'est une espérance) puisque dans son exemple c'est une intégrale (le fichier Cost).
bref: comment déduire la fonction cost de mon problème?
Pour rappel, le modèle de Merton peut se résumer à ça:  
http://en.wikipedia.org/wiki/Merto [...] io_problem