Le firewall de XP ne t'avertira pas si il y a une tentative d'intrusion. Tout au plus, il va logger ce qui se passe dans un fichier texte que tu trouveras dans C:\WINDOWS\pfirewall.log. A la limite, c'est pas plus mal pour éviter la parano...
Je ne rentrerai pas dans le débat de savoir si un firewall est utile ou non. Pour ma part, celui de XP me va suffit TRES largement et il ne mange pas de pain (je suis un ancien utilisateur de ZA quand j'étais sous 2000... Et j'étais devenu parano ).
Pour ouvrir les ports, va là, c'est expliqué :
http://www.generation-nt.com/index.php?cat=dossiers12
Pour info, eDonkey à besoin de 3 ports :
4661 en TCP.
4662 en TCP.
4665 en UDP.
J'ai également du ouvrir un port pour IRC, sinon, pas eu de problème pour le reste.