Dans ta liste déroulante tu ne peux faire que mettre des chaînes de caractères que pourra lire l'utilisateur, tu ne peux pas mettre de liens ou d'ancre...
Ce qu'il faut que tu fasse, c'est utiliser du javascript pour dire ce qui doit se passer lorsque l'utilisateur sélectionne un item de ta liste déroulante (dans ton cas, aller à telle ou telle adresse...)...
Tu connais un peu javascript ou pas?