Bon ben je vais répondre partiellement à mon propre post, peut être cela en aidera t'il d'autres à l'avenir.
C'était un problème de sécurité Internet explorer (héé oui, même lui il connait des rudiment de sécurité) ^^
Ceci dit, je me pose des questions quand à l'utilité de sécuriser les requetes XMLHTTP sur serveur distant.
On peut facilement contourner le problème à l'aide d'une fonction php tournant sur son propre serveur qui, elle, va aller interroger le serveur distant (et là apparement, la requête serveur revient bien sans poser de question, en tout cas, c'est ce que j'ai pu entrevoir sur php.net).
Du coup ben mon javascript va simplement s'adresser à ma fonction php qui va elle même s'adresser au serveur distant puis ma fonction php va renvoyer le résultat final à mon javascript qui va traiter l'information. Hop! l'affaire sera classée.
Bon, c'est encore bcp de spéculations pour le moment, mais je pense que c'est une bonne piste
arretez moi si je me plante (enfin ca ne m'empèchera ptet pas d'essayer mais bon ^^')