Apres un RTFM j'en suis venu a écrire:
//récupération du menu principal
CMenu * m_Menu = AfxGetMainWnd()->GetMenu();
CMenu m_subMenu;
VERIFY(m_subMenu.CreatePopupMenu());
m_subMenu.AppendMenu(MF_STRING, ID_AZA_SYNCHRONISE, (LPCTSTR)"&MonSousMenu" );
m_Menu->InsertMenu(7, MF_BYPOSITION|MF_POPUP,(UINT)m_subMenu.GetSafeHmenu() , "&MonMenu" );
Le menu MonMenu se crée bien mais qd je clique dessus pour voir le sous menu ça plante 
