Le real qui tue le match avant la mi temps
 
Jvais aller me faire une fajita et retourner xp    

la nounou qui a 16 ans et qui est archi bonne    

Alors vous vous saviez qu'on appelle sous-espace vectoriel de R^n un ensemble F de de R^n tel que :
0€F
étant donnés 2 élements x et y de de F, x +y est aussi dans F  ( ce qui signifie que F est stable par addition )
étant donné un élement x de F et un sclaire lambda, (lambda)x est aussi élément de F ( ce qui signifie que F est stable par la multiplication par un scalaire ) ???
 
moi non

La sorte de nounou que tu rêves.  
 
Non la mienne fait 120 kil et tous les jours j'ai peur qu'elle se pète la gueule dans les escaliers et bute mes gamins

ah ué
 
putain
 
en fait la vie IRL c juste un enchainement de déception.

ah et un ensemble F est un sous-espace vectoriel de R^n ssi, étant donnés 2 élements x et y de F, et un réel lambda x + (lambda)y est aussi élément de F ( ce qui signifie que F est stable par combinaison linéaire )

tu sais que tu peux remplacer R^n par un ev de dim n ?
 
vu kia un isomorphisme entre les deux

Putain fermez vos gueules.  
 
J'ai ouvert les cours de finance avec les calculs de covariance et formules de Fama & French sa mère lô    
 
Jsuis juriste moi pas mathématicien de l'espace bordel  

ah et un ensemble F est un sous-espace vectoriel de R^n ssi, étant donnés 2 élements x et y de F, et un réel lambda x + (lambda)y est aussi élément de F ( ce qui signifie que F est stable par combinaison linéaire )

ah ué
 
putain
 
en fait la vie IRL c juste un enchainement de déception.

Non ça va.
 
Faut juste la bonne meuf le bon job et des gamins pas trisos (ça aide).

beaucoup plus intéressant de le démontrer en intuitant une application linéaire et identifier l'ensemble en question comme ker ou im de ladite application

Soit X_t une martingale locale (en) continue par rapport à une filtration (\mathcal F_t)_{t\geq0} satisfaisant les conditions usuelles. On définit l'exponentielle stochastique Z de X par la formule
 
    Z_t=\exp \left ( X_t - \frac{1}{2} <X>_t \right ).
 
Notamment, on a l'équation différentielle stochastique : dZ_t=Z_tdX_t.
 
Le processus Z est alors une martingale locale strictement positive, et on peut définir une mesure Q_t équivalente à la restriction de la mesure P à \mathcal F_t à partir de sa densité de Radon-Nikodym.
 
    \frac{d Q_t}{d P_{|_{\mathcal{F}_t}}}=Z_t.
 
Si Z est en fait une vraie martingale, la famille Q_t est induite par une mesure Q définie sur toute la tribu \mathcal F :
 
    Q_t=Q_{|_{\mathcal F_t}}.
 
De plus, si Y est une martingale locale sous P alors le processus
 
    \tilde Y_t = Y_t - \left[ Y,X \right]_t
 
est une martingale locale sous Q.

Soit X_t une martingale locale (en) continue par rapport à une filtration (\mathcal F_t)_{t\geq0} satisfaisant les conditions usuelles. On définit l'exponentielle stochastique Z de X par la formule
 
    Z_t=\exp \left ( X_t - \frac{1}{2} <X>_t \right ).
 
Notamment, on a l'équation différentielle stochastique : dZ_t=Z_tdX_t.
 
Le processus Z est alors une martingale locale strictement positive, et on peut définir une mesure Q_t équivalente à la restriction de la mesure P à \mathcal F_t à partir de sa densité de Radon-Nikodym.
 
    \frac{d Q_t}{d P_{|_{\mathcal{F}_t}}}=Z_t.
 
Si Z est en fait une vraie martingale, la famille Q_t est induite par une mesure Q définie sur toute la tribu \mathcal F :
 
    Q_t=Q_{|_{\mathcal F_t}}.
 
De plus, si Y est une martingale locale sous P alors le processus
 
    \tilde Y_t = Y_t - \left[ Y,X \right]_t
 
est une martingale locale sous Q.

Putain fermez vos gueules.  
 
J'ai ouvert les cours de finance avec les calculs de covariance et formules de Fama & French sa mère lô    
 
Jsuis juriste moi pas mathématicien de l'espace nucléaire bordel  

atta c toi lbolosse sur vivre convenablement qui prend des cours du soir ?    

   
 
65K à la fin de l'année tkt

 
Pourquoi tu nargues popinouse comme ça ?
 
Ta okun respé  

"Mes gosses sont cools"
 
 
PTDR popi lmec il est dans le turfu.

 
En plus j'habite pas loin de la Tava  

sisi lourd      
 
moi je vais en finance à wall street dans 2 ans.
 
NORAJ STP.    

"la tava"
 
omg
 
chui lseul a dire "du tava" ?  

 
Mes gosses sont cools, ma meuf est ok et j'ai un appart en investissement locatif payé dans 3 ans    
 
Par contre en ce moment je ne fais pas l'argent

moi jdis pas pcq jconnais pas

srx ça sert à quelque chose la formule de Grassman ?
 
JAMAIS JE L'AI VU UTILISE

jcommence la diète dans 2 jours les mecs
 
donnez moi des idées de trucs bons et ultra caloriques que jpeux manger avant