Reprise du message précédent :
euh non c pas trop ca tu reajuste pas tes modeles tous les jours heureusement.
Une fois que ton modele est robuste c'est bon mais il  y a enormement de travail avant d'obtenir cette robustesse.
Pour expliquer pour un modele c est comme une boite noire
Faut que quelquesoit les donnees d entree ton modele puisse calibrer sur ces donnees et en fonction de cela te sort un prix de marche du produit financier que tu cherches
Donc c'est vraiment rien avoir avec ce que tu dis clarks17, une fois que ton modele est bon t y touches plus la boite noire est fixe
Voir 2 mon posts precedents, arreter de parler sans connaitre c tout
 

J'ai commencé à parcourir ce forum depuis Septembre dernier et je ne fais que lire... Et là par contre je me sens oblogé d'intervenir pour vous dire Bravo!!  
Messieurs Bravo pour vos connaissances sans limites, sans frontières !!! Vous m'impressionez vraiement !!! Vous connaissez tout de la finance et des places boursières !! A vous lire, je vous vois tous en Warrent Buffet et en golden boys reconnus planétairement !!! En finance vous connaissez tout, on dirait comme Obélix "vous etes tombés dedans quand vous etiez petits !!! Bravo aussi pour votre connaissance très très pointue du marché de travail dans toutes les grandes places meme Tokyo (il reste Moscou peut etre que vous ne maitrisez pas bien encore) la plus lointaine !!! Vous connaissez les politiques de recrutement de toutes les grosses banques dans le monde !!! Bravo aussi (ah oui encore) pour votre parfaite connaissance de toutes les formations qui existent sur terre pour Quants , du MIT à Columbia, Stanford , P6 (enfin je voulais dire X+P6, excusez moi il y'en a qui ne vont pas aimer que je mettes que P6 forme des quants, non ils sont surement plus connaisseurs que moi. P6 ça forme des quants dont on ne veut pas), LSE, ....A lire vos posts, je me dis il y a une bonne moitié d'entre vous qui a fait des Masters et des Phd aux USA et Londres, et l'autre moitié vont les rejoindre là cet été meme.
Messieurs Bravo surtout pour votre humilité !!!  
En tout cas, Andreanew merci beaucoup pour avoir ouvert et géré ce sujet. Moi ça m'a permis d'avoir une bonne idée sur le métier que je veux faire.
Mais surtout ça m'a donné une très bonne idée sur l'ambiance et la mentalité des gens avec qui je vais bosser un jour sur le meme desk. Beacoup d'amis m'ont répété que l'ambiance des salles de marché, c'est un peu celle de la Sup/Spé mais en pire. Me voilà bien prévénu grace à ton sujet Andreanew !!!!

Qqun a une idee sur comment jouer  la vol de la vol ?
 Sur le S&P500 on peut jouer la vol de la vol impli 1mois grace au vix.
En achetant des options sur VIX on joue bien la vol de la vol,  
le hedge est un peu tendu mais ca se fait surement.  
 
Mais si on veut jouer la vol de la vol du nikkei comment peut on faire ?
 

on appelle un sales dans une banque pardi

blibel> dis nous plutot de qui tu es le multi?

 
Pas de Vix sur le Nikkei ni le Topix, mais pas de Vix non plus sur l'Eurostoxx et autres - sauf le SP500 évidemment.
Je retourne la question donc, est-ce qu'on peut hedger un deal vol de vol sur le Cac par exemple ? Comment font-ils à Paris ?

aucune idee comment ils font a paris.  
Ct une idee a la con , me suis dit ca car depuis le debut de la semaine on savait que la vol nikkei allait bouger nimporte comment. me serais bien mis long de la vol de la vol impli juin06 mais j'ai pas trouve de solution.  

Je sais qu'il y a des universitaires qui bossent sur la création d'un vix pour le nikkei en googlant, il y a peut-être des opportunités ...

Hum pour hedger la volvol, on utilise souvent des options tres en dehors (en taux).
Apres tu as des options sur options aussi mais c'est evidemment OTC.

 
Ouais c aprait logique de hedger la vol de la voll avec une pos de convexe ie des options tres en dehors (ou bien tres in ca marche aussi mais c moins liquide)  

Bof la convexite des options c'est uniquement ATM (Gamma et Vega =0 quand t'es au dela de 2 ecarts types de ton strike).  
On ne parle peut etre pas de la meme chose.    
Maintenant c'est plutot la derivee seconde en vol et les cross qu'il faut regarder dans ton cas.

Pour moi la convex c'est juste un parametre qui decris la courbe de vol .  
la courbe de vol c'est grosso modo ax^2 + bx +c (avec c la vol atm et x le move de spot)
pour moi la convex c'est a .  
 
Intuitivement si a est eleve evidemment les moves de vol vont etre plus grand  pour un meme move de spot. Donc la vol de la vol va etre plus grande.  
C'est intuitif . Maintenant je pense pas que ca puisse etre utilise dans le marche pour hedger la vol de vol.  
 
Seule facon raisonnable pour moi pour hedger la vol de la vol  pour les maturites courtes (spreads bid offer des varswaps plus serres donc le hedge va pas couter trop cher.)  
C'est option sur varswap et varswap.  Donc bien option d'option commme le suggerait commo_quant.  
 

Bonjour,
Je sais que ce forum ne sert pas à ça mais peut être que qqun pourra m'aider. En fait je recherche les codes ticker de bloomberg pour les taux d'interêts à court termes, plus précisément les tickers correspondant aux "daily lending rate" de huit pays asiatiques : hong-kong, singapore, corée du sud, taiwan, malaisie, indonésie, philippines, thailande.
Voilà, désolé d'avoir posé une requête un peu hors sujet et merci d'avance à ceux qui me répondront.

Quelqu'un sait si la bibliothèque de chevaleret est ouverte lundi ?

Bonsoir,
j'ai plusieurs questions (promis j'ai cherché dans le topic):
 
-J'ai une license de Maths pure de Paris 7 (mention absent), je veux m'inscrire en M1 a P6; c'est possible? (malgré l'absence de mention...)
 
-Quelles UE faut-il prendre? (deja repondu aussi mais tout ce que j'ai trouvé c'est "cf quelques messages plus haut')
 
Merci d'avance

semestre 1  
-bases d'analyse fonctionnelle (Laure St Raymond, C Mardare)
-probabilités approfondies (J Lacroix)
-anglais    
 
semestre 2  
-analyse fonctionnelle avancée (F Bethuel)
-informatique scientifique  (cours très important!) (Hecht, Pirroneau, Danaila)
-processus de poissons et markoviens (Z. Shi)
 
Sinon tu peux prendre approximation des EDP à la place d'analyse fonctionnelle avancée..

Thx
et pour l'admission en master? y'a une selection?

Sinon quel est la réputation à londres des autres dea français autres que celui de Paris 6?
 
On m'a parlé du DEA de Paris 7 (Elie) de celui d'Evry et du DEA Lamberton de MLV: ils sont connus ?

L'acronyme "D.E.A." (avec l'accent anglais) est connu par la majorite des chasseurs de tete et la plupart des recruteurs en finance quantitative.
Laure Elie un peu connu, Lamberton je sais pas.

maintenant c'est des masters...va falloir qu'ils s'adaptent (ou alors que les éleves mettent les deux...ex DEA) !

 
 
c'est vrai les chasseurs de tête reconnaissent l'appellation DEA avec leur petit accent.
j'ai apprécié vous lire tous , tout au long de l'année, surtout quelques-uns qui disent des choses utiles avec une peu d'humilité.
 
Je rassure les M1+ DEA , il faut une chose: etre très bon, après quand on est bon, on se fait reconnaitre...
pour les DEA:
en salle de marchés a Paris: le El karoui est le plus huppé pour faire Quant après c'est le Lamberton ça pourrait surprendre mais le niveau en sto est vraiment apprécié partout surtout à Londres, puis le P7 dont la plupart viennent de Télécom Pa est apprécié aussi après le Evry de Crépey,Jeanblanc et Tankov c'est autre chose, tout dépend de ce que l'on veut faire.
 
pour répondre aux interrogations de personnes sur les M1+DEA en SSII, c'est juste du blabla:
pour info un Ensimag qui dit etre Quant c'est très rare certes depuis 2ans avec Mr Gobet fait du bon boulot et a remodelé la formation mais les Ensimag sont présents en SSII et surtout en Info genre IT Quant au mieux puis des exceptions...
 
le réseau du DEA de Lamberton est excellent surtout si on veut décoller à Londres, je vous rapelle que Lamberton est X,tout comme Lapeyre,Jourdain,Benhamou( X GoldmanSachs puis Head Quanti à Ixis-CIB ) ,C.Michel X également Head de IR & Hybrids Quantitative Research à Calyon pr ceux qui connaissent, et j'en passe ...avec Jeanblanc cette année, et je cite pour ceux qui bosse en Taux Mme Kammerer qui est la personne a avoir le plus publié avec El karoui...j'en oublie..Je rappelle pour ceux qui veulent aller loin que le Master de Lamberton est le seul qui fait un vrai cours de Calcul Malliavin avec le spécialiste français du domaine Mr Vlad Bally pour les connaisseurs...
 
pour parler je pense que quelques personnes doivent avoir des données et souvent on parle sans savoir ce qu'on dit...  
 
 
pour récapituler:
si vous voulez vraiment faire quant ( Quant Research j'entends par là, je parle pas de It Quant ou Quant validateur de modèle...pour ceux qui connaissent)  
optez pour le El Karoui après le Lamberton après le P7 ou plus surprenant le DEA Analyse numérique de P6 en collaboration avec l'X l'ULM et les Ponts comme on aime nos Ecoles à Paris autant les citer; la majorité des vrais Quant sont plus des Physiciens , rappellons le ! il faut avant tout des EDP et des méthodes numériques poussées pour faire de la Calib,pricer de l'exotic,et fitter des courbes...
 
le P7 est vraiment bien depuis un an: je cite surtout les excellents cours de Laure Elie, et le vrai point faire c'est la présence de Yves Achdou en EDP qui je rapelle est aussi présent aux Ponts dans le DEA de Lamberton ,puis la présence de Peter Tankov est vraiment appréciable
 
le Evry est plutot fait par les Ensimag, c'est bien car Jeanblanc est vraiment une référence i lfaut avoir été son élève pour me comprendre,Tankov est aussi de la partie avec ses copains d'Ito33 ( des X !) et ya Mr Crépey qui est également une référence. avec ça on a de bonnes chances de trouver du boulot c'est un DESS, un très bon réseau,bien organisé;surout IT Quant ou Trading,beaucoup de gens à Londres.
 
Après vous il vous reste le MMME à Paris1, le MASEF à Dauphine
Je vous résume la situation actuelle;
ou vous voyez l'X ou les Ponts suivez!
càd le El karoui ( beaucoup d'X dans la promo ) puis le Lamberton ( beaucoup de Ponts et X-Ponts ) !
** la référence en Calcul Sto: c'est Damien Lamberton comparer les cours des 3 dea puis parler
**la référence en Monte-Carlo; c'est Bernard Lapeyre il était avant à P6 encore une fois comparer avec les 2 autres DEA
**la référence en crédit c'est Monique Jeanblanc , là pas de discussion :-))) comparer avec Juilen Turc à P6 ou le cours de P7 fait par le GRO serait ridicule, aller vois par vous mm sur CreditRisk.com pour ceux qui veulent
**la référence en Calcul de Malliavin c'est Mr Vlad Bally,que quelques-uns l'ont eu à P6 avant ,mnt avec Lamberton.
**la référence en EDP c'est Yves Achdou à P7 et aux Ponts  
**la référence en calibration c'est Rama Cont et Peter Tankov à P6 un peu à P7 y a Tankov, il est aussi pour d'autres cours à Evry et Isifar, je vous conseille l'excellent livre 'modelling with Jumps' mais après un vrai cours de Sto :-) en DEA
 
 
un conseil aux M1, la seule différence qu'un mec en Front, un mec d'esprit ouvert et intelligent entre un X-P6 et un M1-P6 surtout si le M1-P6 a de meilleures notes en DEA que son ami de l'X c'est que le X est un ingénieur l'autre pas, en ce sens que le X saura manipuler du VBA, du C , cracher du code en C++ et le M1 non ce qui est handicappant pour trouver un boulot.
 
Je dirai un truc, un ensimag a vraiment du mal d'etre Quant car enFront on se dit que des quant y en a plein mais des bons programmeurs non, et que la meilleure chose qu'on pourra tirer d'un ensimag c'est en le mettant devant un code...alors que pour un peu de Sto ou d'EDP ya des X, des PHD, des Ponts , des Mines-Pa des ENS... voilà.
 
encore une fois c'est vous qui tracez votre chemin, il faut s'imposer et pas trop écouter les personnes qui vous découragent, car des ingé ranA + el Karoui mention Bien + P7 mention assez Bien j'en connais en SSII
 
 
 
j'espère vous avoir été vraiment utile.
 
Amicalement votre.

 
je me rattrape en ajoutant une chose;
je m'excuse pour les puristes en ayant oublié le grand savant Mr Marc Yor ( je rappelle le bouquin Revuz-Yor ...), qui a fait vraiment avancé les Maths-Fi, je laisse à chacun de vous apprécier son parcours et voir qu'il est membre de l'académie des sciences,entre autres...
 
pour ceux qui s'étonnent de mon ommission du nom El karoui très largement médiatisé :-) , je vous passe les articles au WSJ et tous les autres, El Karoui est surtout connue pour avoir crée la première formation au monde de maths-fi avec Hélyette Geman, dont je vous laisse apprécier les compétences, le parcours et les publications, elle a des modèles a son nom avec Mr Yor...
Aussi Mr Pagès, qui avec Mr Printems ( qui fait le cours d'EdP a au dea El Karoui et le cours de MAths-Fi a PXII dont je conseille aux futurs M1 d'aller pour avoir leur M1 c'est vraiment très appréciable la formation a P12), ont travaillé sur la quantification de lois et autres...
 
je ne pouvais ne pas citer Mr Yor.
Mes excuses.

t'y vas un peu fort en parlant de références (pour le calcul sto par exemple si tu parles du livre introduction au calcul sto et blablabla, c'est que t'as pas vu le cours de p6: priouret , bougerol) et de M1 qui ne sache pas cracher un code en c++ et du vba.

 
 
Bonjour,
 
 je tiens à préciser que ma présence dans le forum est dans un but d'aider les autres et d'éclairer des choses et nullement de contredire ou dire n'importe quoi en énervant les autres...
 
S'il y a des M1 qui savent bien coder, c'est tant mieux si tu as bien lu ce que j'ai écrit je les y encourage vivement mon cher ami.
 
Pour le calcul Sto, avec tout mon respect je pense que tu parles sans savoir ce que tu dis, qui t'as dit que le cours de Sto de Lamberton c'est le livre " introduction au calcul stochastique appliqué à la Finance" ?  
tu tires des conclusions personnelles sans connaitre.
Je tiens à rappeller pour tous, que ce bouquin est la référence ultime pour s'en convaincre faites un tour chez les "Vraies" équipes de quant-research à Paris " chez BNP l'équipe de Davroux, la SGCIB l'équipe de Bergomi en Equity par exemple, Calyon l'équipe de Christophe Michel,..." ce bouquin est sur tous les desks ou appelle tes amis à NYou à Londres ce bouquin est la référence meme plus que ce que disent les anglosaxons en mettant en avant le bouquin de Shreve mais si tu veux comparer je peux te l'envoyer.
Pour que tu apprécies à sa juste valeur la clarté et l'effort fait pour faire ce livre dans un esprit de rigueur mathématique incroyable, prends le temps de comparer et de laisser décanter tes idées, les autres bouquins ne sont que des étalages de rappels que toute personne peut faire...et l'intérêt du livre outre celà c'est les problèmes et le choix fait par Damien est tout simplement époustouflant les étudiants du DEA Laure Elie cette année qui ont fait les tds de Temmam en calcul sto en savent des choses,il suffit de comparer pour voir qu'il a pomper tout simplement ( j'essaie d'etre précis car les gens tirent très vite des conclusions sur ce forum, Temmam est un excellent chercheur, il a d'ailleurs publier avec Lapeyre un schéma de discrétisation d'EDS pour pricer des asiatiques/lookback sous vol. locale qui date d'octobre 2005 et que les étudiants des Ponts ou du DEA étudient , je sais pas si c'est le cas à P7 à vous de me dire).
 
Pour Philippe Bougerol, tu peux lui demander par toi meme mon cher ami, j'étais à P6 j'ai eu le cours mais le cours de Damien est loin très loin c'est du pur Calcul Sto , en entretien quand on reçoit un P6 , P7 et ENPC/MLV quand on demande c'est quoi un mvt brownien on n'a pas la meme réponse car on préfère souvent simplifier et donner une définition qui n'exige pas de faire aux étudiants des démonstrations pénibles et techniques ce que je comprends car pour faire trader ou sales c'est pas très grave au fond, quand je leur demande des choses sur des martingales locales, sur des processus indistinguables ou stochastiquement continus on comprend qu'ils ont reçus un cours de sto pour la finance et non un cours de sto pur ! tu peux aller voir sur le site de Bougerol , il met un petit raccourci d'un cours de DESS sur son site, il contine à définir un brownien comme un processus gaussien alors que la définition est plus générale et ce n'est qu'une conséquence mais la démo est technique voir Revuz-Yor.
 
si tu peux comparer d'autres cours de Sto , vas voir le cours de Monique Jeanblanc à la limite il est meilleur que celui de Bougerol, je dis ça et j'ai été à P6 mais pas à Evry pour te montrer que je ne prends partie pour personne sauf que j'apprécie la compétence de ces professeurs.
 
enfin pour finir il se peut que des personnes comme Lamberton ou Elie ne fassent pas trop de cinéma mais je te rassure vas au cours de taux de Elie ou au cours de sto de Lamberton après compare :-) ou demande à Nicole si tu es un actuel de P6 tu auras les réponses à tes questions facilement.
 
Je connais bien Philippe dis lui avec qui il a fait sa thèse et sur quoi a t il travailler :-))
 
J'ai honte de moi meme de comparer Philippe à Damien :-), c'est comparer le Brésil au Togo...à méditer...
 
En te remerciant de ta remarque.
Amicalement.

 "tu peux aller voir sur le site de Bougerol , il met un petit raccourci d'un cours de DESS sur son site"  
--> J'ai suivi ce cours en M1  
 
Sinon pour différencier le cours de calcul sto de Philippe Bougerol et celui de Damien Lamberton, je dirais que le premier est un cours bien théorique, qui a le mérite d'être simple et rapide (on arrive assez vite à l'intégrale sto qu'on construit rigoureusement mais sans trop se prendre la tête sur les pb de filtration) puis à l'issue de son cours (c'est lui-même qui l'a dit on peut lire le Protter, tandis que l'autre est bien pour voir vite des applications et en particulier les EDS avec processus d'Itô.

Un truc on apprend pas dans le lamberton que des martingales locales uniformément intégrables peuvent ne pas être des vraies martingales Mais c'est vrai que sur un desk, c'est pas une nécessité de le savoir!!

 
 
Salut,
 
 au fait j'ai apprecié l'ensemble de tes interventions tout au long de l'année sur ce forum.
J'espère que l'année s'est bien déroulée pour toi à P6, c'est vraiment super le El Karoui et je te souhaite de la réussite pour après.
 
Je reprécise mon cher ami !!!
le livre n'est pas le cours du DEA :-) et avec Damien on apprend beaucoup plus que ce que tu demandes, tu as bien saisi une chose cest la différence entre le coté théorique et pratique, mais tu te trompes de sens, c'est du coté de Damien que la balance penche, c'est bien le cours de sto le plus théorique d'ailleurs les étudiants sont choqués car y a de finance du tout :-)
 
J'ai fait le P6 et le Lamberton je sais ce que je dis et demande à Philippe :-) il te confirmera ;-)
 
parlons d'autre chose car tu comprendras plus tard ce que je te dis là :-)
 
Tu es en stage là? ça se passe bien?

Oui très bien,  
on le trouve sur le net le livre de Lamberton ?  

 
 
non !
tu veux dire en pdf à télécharger en peer-to-peer comme le Hull non !
mais tu peux le prendre à Chevaleret...
Si tu veux, qur Quantlib qui font le classement de ce qui doit etre les meilleurs livres utilisés par les quants; ils mettens en numéro1 le livre de Shreve, qui lui est dispo il est énorme mais pas du tout clair beaucoup d'étalages, ce qui explique le niveau à Londres en Sto...qui je dois te le dire n'est pas terrible.
 
tu fais ou ton stage? en quoi ?

Pas évident de passer à Chevaleret vu que c'est fermé le week-end il me semble, d'où l'idée du net    
 
Je fais mon stage dans une banque allemande sur les commodities (pas la db ).
 

 
tu as fais les deux en // ? c'est possible?

 
 
bonjour,
 
 biensur que non, car c'est n'importe quoi...si tu débarques en entretien avec P6/ P7 en parrallèle par exemple on sait que c'est du n'importe quoi à la limite on te préférera un X ou un Ponts tout simplement meme sans DEA...il y a des personnes , qui ont fait les 3 mais successivement évidemment...à quoi ça sert d'avoir les deux en parrallèle sauf bien sur pour le réseau mais un seul suffit largement surout le P6 .
 
Mais de toute façon s'ils savent ils en seront pas contents...les profs se connaissent tous, c'est des amis !
 
 
DB c'est excellent si tu es dans l'équipe des Quants avec Aziz Lamnour un ancien des Ponts et P6...ils ont l'une des meilleurs équipes de Quants d'Europe ( des vrais Quants...vous pouvez consulter un peu de leurs travaux sur dbquants.com ou bien leur livre Hybrid Equity Derivatives...vous constaterez que l'équipe est surtout faite de PHD de physique et que Aziz est le plus jeune et un des rares matheux et ça nous fait plaisir...)
 
Je pense qu'Andrew13 tu as pu le voir cette , il est venu à P6 et moi je l'ai vu aux Ponts c'est un ami...
Y a aussi Alain Chebanier pour ceux qui connaissent...
 
Sinon CommerzBank, je connais Dangles et Gruner des anciens du Cermics encore ...mais à Londres...
ils se foutent de l'allemand ou autre le niveau en maths et le réseau qui comptent...
 
dis moi tu fais quoi ?
 
En espérant vous avoir aider.
Amicalement.

 
Oui le livre est dispo sur le net en version pdf. (en tt cas moi je l'ai imprimé du net). En fait le livre était en téléchargement sous le lien http://cermics.enpc.fr/~bl/publications.html mais il a été supprimé.
 

Merci pour les infos, c'est intéressant de voir un avis qui a du contenant et qui diffère des infos qui ont été données sur le sujet jusqu'à présent.
Je reviens juste la phrase suivante que je n'ai pas trouvée très claire :

Tu veux dire qu'un ensimag aura du mal car trop bon programmeur, et comme on en manque en front on ne lui proposera pas de poste de quant ?
 
 

 
Bonjour,
 
 ravi de pouvoir aider.
 
Je n'ai pas dit celà mais les Ensimag ont du mal à etre Quant car vu comme des ingénieurs , ils font le plei chez Murex, Sophis, Summit, les SSII, les postes de IT, les équipes d'arbitrage coté IT et les plus chanceux ou matheux se retrouvent coté IT Quant ou en validation de modèles...
J'ai des amis qui ont fait le Lamberton et sont partis à l'étranger pour échapper à cette vision réductrice et c'est domage car à Paris, il y a trop de segmentation des formations.Mais les entretiens sont là pour ça,par exemple il serait vraiment surprenant de retrouvé un Ensimag dans l'équipe EQD R&D ( Equity Derivatives Quantitative Research & development de la BNP PARIBAS avec Alexandre Davroux ( Ponts-DEA ANALYSE NUMERIQUE de P6 et Bouhari Arouna DEA Lamberton+PHD CERMICS, et NGUYEN...)..
Dommage qu'on ne puisse joindre de fichier à nos messages, mais je voulais te montrer que les stagiaires de 2004/2005 dans cette équipe qui est l'une des rares places à Paris ou on est vraiment Quant, je passe les équipes qui disent faire celà pour attirer les candidats mais sont juste en train de surfer autour,les stagiaires étaient :Barthélemy ( Ponts+ DEA Laure Elie ) ,Lindholm ( Universitaire de Suède+X+dea El Karoui), Nguyen ( ENS Lyon+Agrégé de maths+dea El Karoui), Spaier ( ENS Cachan+HEC+dea El Karoui); plus des matheux donc...je rappelle que les Ponts ( CERMICS ou on trouve des gens comme Lapeyre,Jourdain,Talay,Guyon,...et d'ou sont sortis des Quants qui se trouvent dans tous les coins du monde...)est la première Ecole a avoir surfer sur la vague maths-Fi puis l'X a suivi...puis on est arrivé au succès actuel.
 
Voilà, je vois mal comment placer un Ensimag parmi eux? pour moi tout le monde se vaut mais les préjugés  sont là...à la limite on préférera un universitaire avec beaucoup d'EDP + DEA Analyse Numérique/P6/P7/Lamberton qu'un Ensimag...mais les Ensimag ont un succès en salle de marchés, ils font le plein coté Sales ( notamment chez Natexis) coté Trading ( Calyon)...il y a de places pour tout le monde, après c'est de la chance.
 
Encore une fois , tout dépend de ce que tu veux faire...à la limite décolle directement à Londres si tu es bien en C++, tu auras du boulot à 100%, en tout cas un Ensimag doit etre content car il trouvera facilement son bonheur de nos jours, tout est question de réseau après.
 
En espérant t'avoir aider.

Quantie c'est tres vrai ce que tu dis pour la BNP (en EQD, l'equipe de B Leblanc si je me souviens bien) et a la SG (DEAI).
Mais dans toutes les autres il y a des ensimags quants ( First a la BNP grace a Musiella, DEFI a la SG, MS, ML, BarCap etc...).  
 
C'est certes moins facile de s'imposer mais certaines banques moyennes qui n'ont pas des equipes de quants enormes (Ixis, Natexis pour les fr) aiment bien les ensimags car ils sont un peu polyvalents.
Le probleme c'est que j'ai l'impression que quant pour toi c'est vraiment etre chercheur pur ce qui n'existe pas dans toutes les banques.  
C'est sur que pour etre chercheur pur un ensimag ne pourra pas rivaliser avec un ENS ou un X.
Mais quant pour moi c'est 70 % de codage et d'adaptation vite fait de papiers.
 
Sinon merci pour tes interventions, elles sont tres pertinentes (ca change)...

Je ne suis pas Ensimag, je regardais juste par rapport à ce que j'avais autour de moi dans les équipes de quant/struct ; merci pour les détails, je te rejoins sur le fait que le réseau joue énormément (en l'occurrence ici il n'y a pas trop de problèmes pour les ensimag).
 
Tu peux nous donner ton parcours ? (ici ou en mp si tu préfères)

En fait tu bosses ou Sihriel? et tu as fais quel parcours? (en mp si tu préféres)

Bonjour,
 
merci pour vos remarques et content d'etre précis et d'etre apprécié pour mes remarques.
 
Je tiens juste à vous dire que l'essentiel c'est que chacun fasse ce qu'il veuille vraiment sans suivre des tendances, la mode Quant est très à la mode en outre grâce aux articles d'El Karoui mais personne ne démerite et je suis souvent étonnée quand je reçois en entretien des gens qui osent demandé les salaires c'est très maladroit, et à ne pas faires, si on veut gagner de l'argent à la limite un Sales a plus de chances de gagner vraiment plus qu'un quant , des bonus à la commission atteignant le million d'euros et je vous rappelle qu'un trader de futures comme à la BNP peut gagner jusqu'à 800 000€ et des bonus énorme alors qu'un Quant sur exotic ou hybrid pour les plus grands ne vas toucher la moitié de celà qu'apèrs de longues années...mais c'est le métier ou il y a le plus de maths et ou on peut garder un contact permanent avec l'univers académique et des professeurs aussi presitigieux que Nicole, Damien ou Monique.
 
Merci pour Commo_Quant pour ces remarques, c'est cool qu'on se rejoigne sur la conversation,un Quant c'est 80% de C++ et 20% de lectures d'articles ou de Trading des séminaires de maths et de méthodes numériques.Dans les petites banques ( Natexis, Ixis,...) on prend des Ensimag certes polyvalents c'est vrai et c'est très bien , une bonne image récemment notamment grace à Emmanuel Gobet et Musiela à la BNP qui dirige d'ailleurs l'équipe de Quants sur Taux à Londres avec Joe Bonnaud ( ancien du Cermics avec Lamberton )  mais ces des chercheurs et j'espère que cette image sera accordée aussi aux ingénieurs dans l'avenir car j'ai des amis Ensimag qui déméritent pas, et ils ont leurs places dans les Front...
 
Pour moi, je ferai bref car j'aimerai pas me dévoiler, je suis ingénieur de Supaéro,puis DEA d'Analyse Numérique à P6 puis DEA d'EL Karoui puis DEA Lamberton, j'avais commencé une thèse et j'étais avec l'équipe de Boris Leblanc, là je suis à Paris je travaille sur les exotiques de Taux mais je tairais l'équipe merci pour la compréhension.
 
Je conseille à tout le monde de comencer à Paris c'est excellement vu pour switcher après à Londres/NY ou Tokyo.A londres on apprècie beaucoup l'appellation DEA plutot que le simple Engineer...
 
Merci de pouvoir aider et je vous souhaite bonne chance dans votre parcours et surtout choisissez ce que vous voulez faire ( ici on apprécie vraiment une personne qui en entretien dit je veux etre trader j'aime les chiffres,les bouffées de stress,largent je vous le avoue...il faut de la motivation... tout le monde n'est pas fait pour faire trader ou pour etre quant ou structureur ou Sales )
 
Chacun a son mérite meme sont ceux qui font de l'IT, l'essentiel c'est de bien faire les choses.

 
Voici le lien, pour le détail des stages de l'EQD R&D de la BNPPARIBAS dont je parlais,
 
http://www.yousendit.com/transfer. [...] 582FFCEE6F
 
Merci phoenixparis pour ton aide.

 
Je suis en IT en equity a Ixis depuis un an, apres 2 ans chez Canon a Tokyo et Insa Lyon.
 

 
Le lien ne marche pas chez moi, la page ne s'affiche qu'a moitie - est-ce que je suis le seul ?
Pour revenir a ton parcours (sans trop rentrer dans les details   ), 3 dea a la suite forcent la question : est-ce que ca t'as apporte un plus ? Et si c'etait a refaire ?