Forum |  HardWare.fr | News | Articles | PC | Prix | S'identifier | S'inscrire | Aide | Shop Recherche
2048 connectés 

 



Mon bonus 2014 en fonction du fixe




Attention si vous cliquez sur "voir les résultats" vous ne pourrez plus voter

 Mot :   Pseudo :  
  Aller à la page :
 
 Page :   1  2  3  4  5  ..  1515  1516  1517  1518  1519  1520
Page Suivante
Auteur Sujet :

Finance de marché [ Trading • Quant • Structuration • Risk • IT ]

n°5019011
Voxinat
Posté le 12-11-2017 à 16:56:06  profilanswer
 

Reprise du message précédent :

ramsesdeuce a écrit :

Certains connaissent un peu les fintech ici ?

 

Je reçois pas mal de demandes d'entretiens (je suis sales sur taux et change) sur Linkin, mais je n'ai jamais donné suite, j'ai surtout l'impression que le taf va consister à aller vendre aux boîtes les systèmes de paiements, transferts en devises etc etc


Ouai je penc'est juste l'ancien master e l'Université d'Evry renommé pour Paris Saclay. Clairement pas un top master


---------------
Roses are red, Violets are blue, I'm using my hand, But thinking 'bout you.
mood
Publicité
Posté le 12-11-2017 à 16:56:06  profilanswer
 

n°5019906
simsone
Posté le 17-11-2017 à 14:33:33  profilanswer
 

Hello,
 
On recherche (banque britannique) un assistant sales fixed income sur Paris asap.
Le stagiaire a la droit de traiter c'est un gros plus.
CV et précision en MP
 
Merci


---------------
Patate de faux rein
n°5022584
BourneAgai​nstShell
Posté le 06-12-2017 à 10:12:56  profilanswer
 

Vous recommanderiez des ouvrages pour le CFA 1 ? Il y a pléthore d'offres sur Amazon mais j'aimerais savoir si vous en recommandiez un en particulier. Merci.

n°5022998
NonComplia​nt
Posté le 08-12-2017 à 18:30:01  profilanswer
 

Bonsoir tout le monde,
 
Lundi j'ai une petite interro en calcul stochastique et du coup j'ai 2 petites questions, si quelqu'un est chaud pour y répondre ça serait gentil :jap:
 
La première concerne les martingales, pour montrer qu'une suite de V.A est une martingale, il faut montrer qu'elle est adaptée à une certaine filtration. Ok sur le fond j'ai à peu près compris ce que ça veut dire (et encore que... :o ) mais j'ai surtout du mal à voir comment concrètement il fallait s'y prendre pour le montrer. Y-a-t-il une méthode particulière à utiliser ?  
 
Par exemple pour ce petit exo, comment faudrait-il procéder ?  :??:  
 

Spoiler :

Montrer que Mn est une martingale


 
http://image.noelshack.com/fichiers/2017/49/5/1512753321-martingale.png
 
La deuxième question concerne la simulation d'un cours de bourse par Black-Scholes avec la formule démontrée et donnée ici : https://fr.wikipedia.org/wiki/Lemme_d%27It%C5%8D
 
En relisant mon cours, je pense avoir décelé une erreur, j'aimerais être sûr...
 
http://image.noelshack.com/fichiers/2017/49/5/1512753487-25105551-10213046263105390-1330087945-n.jpg
 
En bleu c'est ce que le prof a écrit et en rouge c'est ce que j'ai corrigé, j'ai eu raison ? Ou bien les 2 formules sont équivalentes ?  
 
En fait je comprends pas pourquoi il fait t1-t0 et Wt1 - Wt0 quand dans la formule du cours (cf wiki) c'est St = S0 e^(blabla)*t + sigma*Wt  :??:  
(Après ptet que les deux sont identiques mais je vois pas pourquoi...  :o )
 
Bref, merci d'avance !  :jap:

n°5023010
milkyway22
Posté le 08-12-2017 à 21:18:37  profilanswer
 

Pour ta première question, une filtration c'est l'ensemble de l'information qu'on sait à un moment donné. Être adapté c'est juste dire qu'on va pas utiliser de l'information qu'on a pas encore pour le calcul.
Donc dans ton cas, le truc naturel c'est de prendre la filtration naturelle des Xn, c'est à dire Fn = sigma(X1,..., Xn) pour tout n. Dans ce cas il est évident que ton Mn sera une martingale car il ne dépend que d'un truc Fn-1 mesurable (Mn-1) et de ton Xn.

 

En règle général c'est rarement la filtration qui pose problème pour vérifier que quelque chose est une martingale, sauf si on te spécifie à priori la filtration et qu'elle est pas évidente.

n°5023017
NonComplia​nt
Posté le 08-12-2017 à 23:05:11  profilanswer
 

D'accord, je comprends mieux :jap:
 
Je pense pas qu'il nous piégera dessus, ça sera la filtration naturelle je pense :o
 
Pour la deuxième question, j'aimerais bien comprendre car dans le corrigé du DS de l'année dernière j'ai le même problème :
 
On démontre une formule qui donne Rt = blabla qui dépends que de t
 
Et après dans le corrigé on a du Rt1 = blabla qui dépends de t1 - t0 au lieu de seulement dépendre de t1.  
 
Si c'est pas très clair, je peux mettre des screens :jap:

n°5023021
PhloWee
Posté le 09-12-2017 à 00:13:36  profilanswer
 

T'es pas sur le bon topic...

n°5023056
hynex
Posté le 09-12-2017 à 16:48:43  profilanswer
 

C'est pas juste que t0=0 dans la formule a laquelle tu penses ?
 :heink:
Ce qu'a ecrit le prof est generique meme si t0<>0


Message édité par hynex le 09-12-2017 à 16:50:50
n°5023058
NonComplia​nt
Posté le 09-12-2017 à 17:23:25  profilanswer
 

Si effectivement, là c'est identique mais je comprends pas pourquoi pour trouver à tn il intègre df entre tn-1 et tn au lieu d'utiliser la formule et de juste remplacer T par t2 (par ex)... :o
 
J'ai du manquer un truc :o

n°5023303
Handysize
Posté le 11-12-2017 à 20:53:12  profilanswer
 

NonCompliant a écrit :


 

Spoiler :

Montrer que Mn est une martingale


 


 
À chaque Mn M où tu dis “cette fois c’est le dernier”, l’hypothèse est toujours fausse puisque le schéma de Bernoulli est formel: on finit toujours le paquet. C’est donc une martingale.

mood
Publicité
Posté le 11-12-2017 à 20:53:12  profilanswer
 

mood
Publicité
Posté le   profilanswer
 

 Page :   1  2  3  4  5  ..  1515  1516  1517  1518  1519  1520
Page Suivante

Aller à :
Ajouter une réponse
 

Sujets relatifs
TRADER ... comment faire? 
Plus de sujets relatifs à : Finance de marché [ Trading • Quant • Structuration • Risk • IT ]


Copyright © 1997-2018 Hardware.fr SARL (Signaler un contenu illicite) / Groupe LDLC / Shop HFR