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Mon bonus 2014 en fonction du fixe




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Auteur Sujet :

Finance de marché [ Trading • Quant • Structuration • Risk • IT ]

n°5019906
simsone
Posté le 17-11-2017 à 14:33:33  profilanswer
 

Reprise du message précédent :
Hello,
 
On recherche (banque britannique) un assistant sales fixed income sur Paris asap.
Le stagiaire a la droit de traiter c'est un gros plus.
CV et précision en MP
 
Merci


---------------
Patate de faux rein
mood
Publicité
Posté le 17-11-2017 à 14:33:33  profilanswer
 

n°5022584
bVSs
ex BourneAgainstShell
Posté le 06-12-2017 à 10:12:56  profilanswer
 

Vous recommanderiez des ouvrages pour le CFA 1 ? Il y a pléthore d'offres sur Amazon mais j'aimerais savoir si vous en recommandiez un en particulier. Merci.

n°5022998
NonComplia​nt
Posté le 08-12-2017 à 18:30:01  profilanswer
 

Bonsoir tout le monde,
 
Lundi j'ai une petite interro en calcul stochastique et du coup j'ai 2 petites questions, si quelqu'un est chaud pour y répondre ça serait gentil :jap:
 
La première concerne les martingales, pour montrer qu'une suite de V.A est une martingale, il faut montrer qu'elle est adaptée à une certaine filtration. Ok sur le fond j'ai à peu près compris ce que ça veut dire (et encore que... :o ) mais j'ai surtout du mal à voir comment concrètement il fallait s'y prendre pour le montrer. Y-a-t-il une méthode particulière à utiliser ?  
 
Par exemple pour ce petit exo, comment faudrait-il procéder ?  :??:  
 

Spoiler :

Montrer que Mn est une martingale


 
http://image.noelshack.com/fichiers/2017/49/5/1512753321-martingale.png
 
La deuxième question concerne la simulation d'un cours de bourse par Black-Scholes avec la formule démontrée et donnée ici : https://fr.wikipedia.org/wiki/Lemme_d%27It%C5%8D
 
En relisant mon cours, je pense avoir décelé une erreur, j'aimerais être sûr...
 
http://image.noelshack.com/fichiers/2017/49/5/1512753487-25105551-10213046263105390-1330087945-n.jpg
 
En bleu c'est ce que le prof a écrit et en rouge c'est ce que j'ai corrigé, j'ai eu raison ? Ou bien les 2 formules sont équivalentes ?  
 
En fait je comprends pas pourquoi il fait t1-t0 et Wt1 - Wt0 quand dans la formule du cours (cf wiki) c'est St = S0 e^(blabla)*t + sigma*Wt  :??:  
(Après ptet que les deux sont identiques mais je vois pas pourquoi...  :o )
 
Bref, merci d'avance !  :jap:

n°5023010
milkyway22
Posté le 08-12-2017 à 21:18:37  profilanswer
 

Pour ta première question, une filtration c'est l'ensemble de l'information qu'on sait à un moment donné. Être adapté c'est juste dire qu'on va pas utiliser de l'information qu'on a pas encore pour le calcul.
Donc dans ton cas, le truc naturel c'est de prendre la filtration naturelle des Xn, c'est à dire Fn = sigma(X1,..., Xn) pour tout n. Dans ce cas il est évident que ton Mn sera une martingale car il ne dépend que d'un truc Fn-1 mesurable (Mn-1) et de ton Xn.

 

En règle général c'est rarement la filtration qui pose problème pour vérifier que quelque chose est une martingale, sauf si on te spécifie à priori la filtration et qu'elle est pas évidente.

n°5023017
NonComplia​nt
Posté le 08-12-2017 à 23:05:11  profilanswer
 

D'accord, je comprends mieux :jap:
 
Je pense pas qu'il nous piégera dessus, ça sera la filtration naturelle je pense :o
 
Pour la deuxième question, j'aimerais bien comprendre car dans le corrigé du DS de l'année dernière j'ai le même problème :
 
On démontre une formule qui donne Rt = blabla qui dépends que de t
 
Et après dans le corrigé on a du Rt1 = blabla qui dépends de t1 - t0 au lieu de seulement dépendre de t1.  
 
Si c'est pas très clair, je peux mettre des screens :jap:

n°5023021
PhloWee
Posté le 09-12-2017 à 00:13:36  profilanswer
 

T'es pas sur le bon topic...

n°5023056
hynex
Posté le 09-12-2017 à 16:48:43  profilanswer
 

C'est pas juste que t0=0 dans la formule a laquelle tu penses ?
 :heink:
Ce qu'a ecrit le prof est generique meme si t0<>0


Message édité par hynex le 09-12-2017 à 16:50:50
n°5023058
NonComplia​nt
Posté le 09-12-2017 à 17:23:25  profilanswer
 

Si effectivement, là c'est identique mais je comprends pas pourquoi pour trouver à tn il intègre df entre tn-1 et tn au lieu d'utiliser la formule et de juste remplacer T par t2 (par ex)... :o
 
J'ai du manquer un truc :o

n°5023303
Handysize
Posté le 11-12-2017 à 20:53:12  profilanswer
 

NonCompliant a écrit :


 

Spoiler :

Montrer que Mn est une martingale


 


 
À chaque Mn M où tu dis “cette fois c’est le dernier”, l’hypothèse est toujours fausse puisque le schéma de Bernoulli est formel: on finit toujours le paquet. C’est donc une martingale.

n°5030016
NonComplia​nt
Posté le 31-01-2018 à 21:21:33  profilanswer
 

Petite question toute bête...
 
"Quelle courbe permet le mieux d’estimer un emprunt bancaire de 1 an en USD, payant des intérêts tous les 6 mois ?"
 
J'ai le choix entre le LIBOR6M et le LIBOR1Y, quelqu'un peut m'éclairer  :??:

mood
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Posté le 31-01-2018 à 21:21:33  profilanswer
 

n°5030021
HeisenberG​75
www.savewalterwhite.com
Posté le 31-01-2018 à 21:33:17  profilanswer
 

NonCompliant a écrit :

Petite question toute bête...
 
"Quelle courbe permet le mieux d’estimer un emprunt bancaire de 1 an en USD, payant des intérêts tous les 6 mois ?"
 
J'ai le choix entre le LIBOR6M et le LIBOR1Y, quelqu'un peut m'éclairer  :??:


taux swap 1Y vs LIBOR 6M


---------------
Mon job  
n°5030022
NonComplia​nt
Posté le 31-01-2018 à 21:34:31  profilanswer
 

Donc LIBOR6M ? C'est quoi le raisonnement derrière ta réponse ? En tout cas merci :jap:

n°5030027
HeisenberG​75
www.savewalterwhite.com
Posté le 31-01-2018 à 22:36:11  profilanswer
 

NonCompliant a écrit :

Donc LIBOR6M ? C'est quoi le raisonnement derrière ta réponse ? En tout cas merci :jap:


 
non pas juste le taux (fixing) du libor 6M mais : le taux à 1Y de ta courbe swap vs libor 6M
 
pour rappel, tu as une courbe entière libor 6M pour toutes les maturités de 1j à 50Y+ qui est obtenue par boostrapping, à ne pas confondre avec le fixing du taux libor 6M qui est juste le taux de prêt entre les banques à 6M
 
tu veux le taux à 1Y payant des flux semestriels
 


---------------
Mon job  
n°5030029
Trollan
Posté le 31-01-2018 à 22:41:42  profilanswer
 

bVSs a écrit :

Vous recommanderiez des ouvrages pour le CFA 1 ? Il y a pléthore d'offres sur Amazon mais j'aimerais savoir si vous en recommandiez un en particulier. Merci.


 
les bouquins de kaplan scheweser, prend sune édition assez récente parcontre !

n°5030030
NonComplia​nt
Posté le 31-01-2018 à 22:42:14  profilanswer
 

Ok merci bcp pour ta réponse :jap:
 
C'était pour répondre à cette question :  
 
http://image.noelshack.com/fichiers/2018/05/3/1517434852-capture.png

n°5030037
Julienenjo​y
Posté le 31-01-2018 à 23:32:27  profilanswer
 

LIBOR1Y

n°5030040
PhloWee
Posté le 01-02-2018 à 00:31:14  profilanswer
 

C'est bien LIBOR6M

n°5030443
draculax
Posté le 02-02-2018 à 18:21:45  profilanswer
 

Bonjour à tous :)
 
Je suis en cours de process pour de l'algo trading en HF.
J'aurais une question pour les gens à ce type de poste.
 
J'ai été un peu surpris pour mon premier entretien, les questions techniques ont été classiques, mais c'était des brainteasers plus logiques que "matheux".
 
Pour mon second entretien vaut mieux uniquement bosser ça à fond où y'a quand mêmes des questions vraiment maths (sur les estimateurs en stats, bruits blancs / MB en proba etc) qui peuvent tomber ? Sachant que j'avais plutôt taffer la seconde partie pour mon premier itw :/
 
C'est peut être con ce que je demande mais vu qu'ils demandaient un bon niveau en maths dans l'annonce j'ai été un peu surpris.
 

n°5030452
NonComplia​nt
Posté le 02-02-2018 à 18:53:05  profilanswer
 

T'as combien de rounds d'entretiens ? Les brain teaser comme ça c'est plus pour regarder comment tu réagis au stress etc. Je suppose qu'ils vont devoir évaluer tes compétences en maths/info aux entretiens suivants..

n°5030453
draculax
Posté le 02-02-2018 à 18:57:17  profilanswer
 

J'en ai encore au moins un de prévu dans 2 semaines.

n°5030463
milkyway22
Posté le 02-02-2018 à 20:39:54  profilanswer
 

Si c'est des boîtes de type market maker, y'a des chances que le boulot soit beaucoup beaucoup du codage malin et du calcul mental très rapide. Et donc les compétences en maths pures sont pas hyper utiles.

 

Après je dis ça pour un poste en trading chez eux. Si c'est pour du quant ou autre c'est différent.

n°5030486
Guster
Posté le 03-02-2018 à 00:32:23  profilanswer
 

Ca depend vraiment de la boite et du poste. En general pour les postes de quant tu as des brainteasers mais aussi beaucoup de questions purement techniques. Apres algo trading ca englobe beaucoup de choses et la plupart des boites dans ce domaine sont beaucoup moins avancees mathematiquement que ce que les gens pensent.  
 
En fait le probleme principal c'est que quand tu fais passer des entretiens, en general tu veux vraiment evaluer la capacite d'apprentissage plus que le niveau intrinseque. Et les brainteasers ont l'avantage de mettre les candidats plus ou moins sur un pied d'egalite (en tout cas en theorie). Si la boite avec laquelle tu passes des entretiens est assez grosse, tu peux me MP, il est probable que je connaisse.


Message édité par Guster le 03-02-2018 à 00:35:07
n°5030632
Roni92
Posté le 04-02-2018 à 14:57:58  profilanswer
 

Bonjour le peuple,  
 
Quelqu'un a déjà effectué un VIE à Londres ici chez une des 3 parisiennes?
Si oui je voudrait bien avoir des infos question entretiens d'embauche, salaires etc.
 
Merci!

n°5030869
bVSs
ex BourneAgainstShell
Posté le 06-02-2018 à 07:28:06  profilanswer
 

Ya un topic VIE. Et les salaires sont publics.

n°5031256
Roni92
Posté le 07-02-2018 à 22:06:42  profilanswer
 

Ce topic mort... Je pense avoir plus de chance d'obtenir une réponse ici qu'ailleurs.

n°5031278
Handysize
Posté le 08-02-2018 à 07:44:13  profilanswer
 

Le topic était bien quand je lurkais il y à 10 ans... Maintenant il est mort.

n°5031461
bVSs
ex BourneAgainstShell
Posté le 09-02-2018 à 06:20:00  profilanswer
 

Mouais ok. Du coup tu veux savoir quoi ?

n°5031596
djwam
Posté le 09-02-2018 à 17:57:33  profilanswer
 

Roni92 a écrit :

Bonjour le peuple,  
 
Quelqu'un a déjà effectué un VIE à Londres ici chez une des 3 parisiennes?
Si oui je voudrait bien avoir des infos question entretiens d'embauche, salaires etc.
 
Merci!


Pour dire le fond de ma pensée, l'intérêt d'être à Londres est de ne pas avoir à aller chez l'une des trois parisiennes.
En gros, elles paient mal, ce qui peut se justifier si tu veux absolument rester à Paris. Mais si c'est pour aller à Londres, pourquoi ne pas préférer un job directement chez une locale ?

n°5031715
System211
Posté le 11-02-2018 à 09:06:13  profilanswer
 

djwam a écrit :


Pour dire le fond de ma pensée, l'intérêt d'être à Londres est de ne pas avoir à aller chez l'une des trois parisiennes.
En gros, elles paient mal, ce qui peut se justifier si tu veux absolument rester à Paris. Mais si c'est pour aller à Londres, pourquoi ne pas préférer un job directement chez une locale ?


 
+1

n°5035348
free-rider​s
Membre du comité POGNON
Posté le 03-03-2018 à 20:02:10  profilanswer
 

Vous le voyez bien le marché en sales trading dans le futur ?
Ça recrute en ce moment ?


---------------
"There are three ways to make a living in this business: be first, be smarter, or cheat" - John Tuld.
n°5035352
Voxinat
Mœdérateur
Posté le 03-03-2018 à 20:39:05  profilanswer
 

Le métier de sales est mort


---------------
Roses are red, Violets are blue, I'm using my hand, But thinking 'bout you.
n°5035355
free-rider​s
Membre du comité POGNON
Posté le 03-03-2018 à 21:12:58  profilanswer
 

Voxinat a écrit :

Le métier de sales est mort


Donc y'a plus trop de métiers market avec profil gestionnaires ?
Autant aller en corpo :o


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"There are three ways to make a living in this business: be first, be smarter, or cheat" - John Tuld.
n°5035364
Voxinat
Mœdérateur
Posté le 03-03-2018 à 21:43:31  profilanswer
 

Parce que pour toi un sales il gère quoi ?


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Roses are red, Violets are blue, I'm using my hand, But thinking 'bout you.
n°5035365
free-rider​s
Membre du comité POGNON
Posté le 03-03-2018 à 21:49:36  profilanswer
 

Voxinat a écrit :

Parce que pour toi un sales il gère quoi ?


À veiller à la bonne exécution sur les marchés des ordres passés par ses clients, et ce, dans les meilleures conditions.


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"There are three ways to make a living in this business: be first, be smarter, or cheat" - John Tuld.
n°5035366
free-rider​s
Membre du comité POGNON
Posté le 03-03-2018 à 21:49:57  profilanswer
 

Mais je vois pas où tu veux en venir.


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"There are three ways to make a living in this business: be first, be smarter, or cheat" - John Tuld.
n°5035368
Voxinat
Mœdérateur
Posté le 03-03-2018 à 21:54:59  profilanswer
 

Bah j'en viens au fait qu'un sales il gère rien.  Il vend à la limite


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Roses are red, Violets are blue, I'm using my hand, But thinking 'bout you.
n°5035372
NonComplia​nt
Posté le 03-03-2018 à 22:09:58  profilanswer
 

Jpense sa question c'était plutôt s'il restait des jobs en finance de marché accessibles à un profil non quantitatif (ESC etc.), ce qui est de moins en moins le cas imo

n°5035375
free-rider​s
Membre du comité POGNON
Posté le 03-03-2018 à 22:19:31  profilanswer
 

NonCompliant a écrit :

Jpense sa question c'était plutôt s'il restait des jobs en finance de marché accessibles à un profil non quantitatif (ESC etc.), ce qui est de moins en moins le cas imo


En effet.
 
Le plus rentable est donc d'aller en corpo.


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"There are three ways to make a living in this business: be first, be smarter, or cheat" - John Tuld.
n°5035486
hazuni
Posté le 04-03-2018 à 21:41:09  profilanswer
 

Salut,
 
Quelqu'un aurait une idée du salaire fixe d'un quant Associate chez JP (embauché en tant qu'Associate, expérience : 6 mois de stage de fin d'études et rien d'autre) ?


Message édité par hazuni le 04-03-2018 à 22:38:44
n°5035503
Gnarlock07​06
Posté le 05-03-2018 à 00:24:45  profilanswer
 

Ils payent un peu plus que le marché (j'imagine que tu connais c'est assez standard )
 
Ils t'ont fait une offre et tu hésites à rester dans la boîte où tu as fait ton stage ou à aller chez eux ? Ou alors t'as pas encore commence le process ?

n°5035509
hazuni
Posté le 05-03-2018 à 01:40:12  profilanswer
 

Gnarlock0706 a écrit :

Ils payent un peu plus que le marché (j'imagine que tu connais c'est assez standard )
 
Ils t'ont fait une offre et tu hésites à rester dans la boîte où tu as fait ton stage ou à aller chez eux ? Ou alors t'as pas encore commence le process ?


 
 
Non justement je connais pas, sur internet c'est pas clair non plus, je vois du 60K£ et du 75K£, et je trouve qu'avec 60K£, on vit pas super bien à Londres.
 
J'ai passé le process entretiens tél + entretiens physiques + entretien RH, on m'a donné une réponse positive, et j'attends l'intention d'embauche (avec le salaire) qui arrivera en fin de semaine. J'ai eu une offre d'une banque à Paris à qui je dois donner une réponse cette semaine (d'où ma question) et j'hésite entre les deux car bon 60K£ à Londres c'est assez léger

mood
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