Bonjour à tous, voilà je poste car j'ai un exercice en finance pas très méchant mais comme je n'ai pas encore fait le cours sur ce chapitre, j'aurai aimé que quelqu'un m'explique simplement la méthode de calcul,je ne veux pas la solution
Je vous remercie par avance pour l'aide que vous m'apporterez
Soit la courbe des taux suivante :
Taux 3 mois 3.50%
Taux 6 mois 3.70%
Taux 1 an 4%
Taux 2 ans 4.6%
Taux 3 ans 5%
Déduisez-en la courbe des taux zéro-coupon correspondant.
Calculez les taux forward implicites suivants :
1x2
2x3
1x3
On a également ce tableau mais je ne sais pas si l'on doit s'en servir ou non.
Année EURO US
TN 4,5959 3,4380
3m 5,1350 3,0418
6m 5,1603 2,9183
1y 4,9282 2,7653
2y 4,6338 2,9928
3y 4,5428 3,3288
4y 4,5240 3,5762
5y 4,5263 3,7147
6y 4,5483 3,9079
7y 4,5759 4,0572
8y 4,6151 4,1790
9y 4,6634 4,2777
10y 4,7122 4,3636
11y 4,7571
12y 4,7948 4,4445
13y 4,8264
14y 4,8531
15y 4,8784 4,6356
20y 4,8932 4,7569
25y 4,8332 4,7885
30y 4,7529 4,8097
40y 4,5849
50y 4,4390