Salut à tous.
 
Après avoir testé la présence de cluster de volatilité (effet ARCH)( par un test du multiplicateur LM) dans des séries temporelle, je voudrais maintenant corriger l'effet CH, i.e. la corrélation les carrés des erreurs (due a la variance conditionnelle non nulle). Quelqu'un peut il m'aider à ce sujet? Quelqu'un aurait un article qui explique ce genre de correction?
 
Merci d'avance

personne?

désolé,ce n'est pas à mon programme,je n'ai étudié que les modèles ARMA,SARIMA et ARIMA,pas les modèles conditionnellement hétéroscédastiques

Merci quand même.
Y'a pas un quant sur HFR?