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Bootstrapping VBA

n°2293822
brian town
Posté le 18-12-2016 à 20:34:38  profilanswer
 

Hello tout le monde  :hello: ,
 
J'ai un projet en vba sur le bootstrapping. J'ai téléchargé des données d'obligations sur bloomberg et avec ces données, je dois tracer une courbe de taux par la méthode du bootstrapping et de l'interpellation cubique. J'ai réussi à coder pour calculer les YTM de chaque obligation mais je galère de fou à trouver une solution pour avoir des zéro-coupons!!!
 
Est-ce que quelqu'un pourrait m'aider svp  :)

mood
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Posté le 18-12-2016 à 20:34:38  profilanswer
 

n°2293825
rufo
Pas me confondre avec Lycos!
Posté le 18-12-2016 à 23:27:07  profilanswer
 

Je sais pas si ça peut t'aider : http://www.iotafinance.com/Article [...] pping.html


---------------
Astres, outil de help-desk GPL : http://sourceforge.net/projects/astres, ICARE, gestion de conf : http://sourceforge.net/projects/icare, Outil Cantine Calandreta : http://sourceforge.net/projects/canteen-calandreta
n°2293830
brian town
Posté le 19-12-2016 à 08:11:55  profilanswer
 

si je suis tomber sur ce site quand je cherchais sur internet. Il est hyper bien. Mais où je bloque c'est quand j'ai pas d'obligations qui se terminent pile poil à 3 mois, à 6 mois et surtout à 1 an, comment on fait? Par exemple, avec les données que j'ai téléchargé, j'ai une obligation qui se termine dans 20 jours, une autre dans 6 mois et 20 jours, une autre dans 1 an et 20 jours, ... et je vois pas trop comment mettre ne code vba

n°2293834
benriach
Posté le 19-12-2016 à 11:08:19  profilanswer
 

Les durées utilisées dans les formules de taux de rendement peuvent s'exprimer en nombre de jours.
Le nombre de jours de base pour 1 année (ou 12 mois) est de 360, 365 ou 366 selon la convention.
 
 

brian town a écrit :

Hello tout le monde  :hello: ,
 
J'ai un projet en vba sur le bootstrapping. J'ai téléchargé des données d'obligations sur bloomberg et avec ces données, je dois tracer une courbe de taux par la méthode du bootstrapping et de l'interpellation cubique. J'ai réussi à coder pour calculer les YTM de chaque obligation mais je galère de fou à trouver une solution pour avoir des zéro-coupons!!!
 
Est-ce que quelqu'un pourrait m'aider svp  :)

Sous peine de garde à vue, il vaudrait mieux une interpolation. [:benjan:5]  

n°2293839
rufo
Pas me confondre avec Lycos!
Posté le 19-12-2016 à 11:47:53  profilanswer
 

Ca m'a bien fait rire aussi, l'interpellation :D


---------------
Astres, outil de help-desk GPL : http://sourceforge.net/projects/astres, ICARE, gestion de conf : http://sourceforge.net/projects/icare, Outil Cantine Calandreta : http://sourceforge.net/projects/canteen-calandreta

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