Reprise du message précédent :
Oui, il y a eu du groupe C post bac

Comme quoi par exemple?  
Est ce qu'il y a déjà eu un élève de l'ECE Paris qui a intégré le EK?

ça devient un peu du cas par cas... ce genre de question devient limite ridicule.

nan mais je voulais être fixé !!
je pensais vraiment pas que ce master puisse "piocher" dans des écoles de niveau C ...ça me motive encore plus du coup (sans me faire trop d'illusions bien sûr !)

La question c'est pas de savoir d'ou tu viens mais si tu as les capacités requises pour pouvoir y rentrer...

Pourtant en France, c'est plutôt l'inverse, on est jugés d'abord sur nos diplômes et ensuite sur nos compétences...(Dixit DRH THALES !!)

Çà ne pose pas trop de problème de venir d'une école d'ingénieur avec un enseignement en économie quasi inexistant ?
Il me semble que les approches sont essentiellement mathématiques mais il faut surement avoir des bases.

mais c'est relié dans le cas du EK. Il ne s'agit plus de faire des choses qu'on peut apprendre sur le tas. Niveau mathématiques financières, tu ne seras jamais au niveau d'un Polytechnique ou Centrale Paris au moment de postuler au EK si tu viens de l'ECE. Ce genre de maths ne se bosse pas vraiment seul... Par contre, on peut réussir le EK et d'autres DEA de maths financières sans avoir fait de théorie des probas et maths poussées de sa vie (y'a des exemples...), c'est juste que tu dois bosser largement plus que les autres...  

Bon, pour moi c'est bon. Enfin j ai le courrier mais toujours "dossier non traité" sur mon upmc. D'autres dans ce cas la?
Sinon Tibog, si t as peur fais une L3 et M1 a P6 (je sais pas ou tu en es, mais ca marche!!)
Bonne fin de vacances, on se retrouve en septembre (13 ou 20 suivant les options il me semble)

Salut  
 
Est ce que qq un a pu s'inscrire au master sur le site de l'UPMC ?
 
Y a t il des démarches à faire avant le 13 septembre ou rien à faire avant ?
 
merci
@+

Bonjour,
 
Centrale Lille et M2 Maths appliquées en // ça pourrait être suffisant pour intégrer l'année prochaine ? En ce qui concerne les stages, j'ai pu lire que ça n'était pas vraiment le plus important et que le côté math était plus valorisé. Du coup un stage recherche en université par exemple en math(fi) serait moins "pénalisé" pour postuler  ?
 
Merci

 
Mais est-ce que ce master sera toujours ouvert l'an prochain (sous la forme actuelle) ?

 
Y'a des chances que ça arrive ? Plus d'informations sur le sujet peut être ?

Je pense qu'il faut que les masters revoient très vite le programme et incorporent davantage de statistiques. C'est surtout ça qui est demandé maintenant (et je parle pas que du HFT) ... Moins de calcul stochapipo ou processus à sauts, et davantage de modèles multi-facteux, économétrie, PCA et compagnie...

 
 
Insinuerais-tu que nos modèles sont à base de bullshit ?
 
Plus sérieusement, je pense que tout ce qui est à base de proba risque-neutre, on peut oubliier... Donc oui, back to basics, à savoir modèles économétriques, fractales and Co...

 
Oui, c'est pour cette raison que je pose cette question ici, à la vue de tous!
 
 
 
Enfin, les profs français sont censés être excellents pour enseigner le calcul sto. De quel(s) modèle(s) multi-facteurs parles-tu?
 
D'ailleurs, pour l'économétrie, autant se tourner vers des facs d'éco
 

 
Les fractales ne sont pas faites pour être popularisées.

 
Vous étudiez les modèles GARCH-GJRGARCH-EGARCH-MGARCH-FIGARCH etc. en éco ?
C'est à base de calcul sto, et leur équivalence en modèle continu serait du genre :
 
dSt = μ.St.dt + racine(Vt).St.dBt
dVt = (c1 − c2.Vt).dt + c3.Vt.dWt
 
avec deux processus pas forçément Brownien, etc...

 
C'était justement ma question!! Tu es dans la même situation que moi?
Sinon je sais que le secrétariat ouvre le 30 août. Mais si tu es bon, tu as un peu de temps pour t'inscrire.
(admin il faut faire ca assez vite mais pedago on avait jusqu'à fin septembre en M1 l'an passé)

POur le débat stat/sto, je sais que j'ai pas mal hésité entre Laure Elie et EK pour ca. J'ai choisi EK pour le réseau, la renommée, et puis c'était mon objectif à la base
Mais si Nicole EK part du M2, alors la il n y a plus d'hésitation à avoir, à mon sens. Dans tous les cas, d'ici 5 ans, ils vont devoir revoir leurs cours sous peine de se faire dépasser par le LE.
C'est à toi de voir, tu te dis soit "je suis formé pour l'avenir meme si je risque de demarrer plus doucement qu'un EK" ou "je demarre bien en tant que EK et j'essaie de me former sur le tas/je verrai plus tard, de toutes facons je ne compte pas faire ca toute ma vie!!!"
Exemple: au LE ils ont dit que l'an passé les stages c'était un peu tendu mais sans plus, bcp en France. Au EK, ils avaient placé tout le monde ds les banques US et autres, et quand les françaises sont venues recruter, il n'y avait quasiment plus d'étudiants libres....
En même temps je manque d'infos sur le milieu pro mais c'est mon avis personnel.

Euhhh... EK en 2008 j'ai fait passer 2 entretiens à des JD qui cherchais des stages. Je bossais chez un AM, pas trop leur terrain de prédilection... On étaient d'ailleurs étonnés, et ils nous disaient que la promo 2008 ramait sévère pour trouver des stages en FO Banque, même aux UK, et que du coup tout était bon à prendre, même des stages de Quant en AM...

@ Yoshihiro : oui je suis dans le même cas que toi  
 
je ne sais pas pourquoi le site n'est pas encore ouvert ...
 
Sinon est ce qu'on a des démarches à faire la semaine du 6 septembre (éventuellement aller à la fac ??)  ou bien rien à faire avant le 13 septembre ?

 
Effectivement, une minorité des étudiants ont travaillé sur ces modèles et processus...
 

 
Pour les stages, je ne comprends pas pourquoi ça devrait être tendu... Il y a toujours un besoin pour ça!
 
Sinon, tu as sûrement les capacités (peut-être pas le temps) pour compléter ce que tu verras pendant le master.
 

 
Quel est le problème avec l'AM? Les horaires sont trop réduits?

 
Donc les etudiants en question connaissent les methodes de maximisation de la vraisemblance, les techniques de calcul de matrices jacobiennes, les methodes de Gauss-Newton, les algorithmes BHHH etc.  
De même il connaîssent la théorie des tests statistiques, les probas Baysiennes...
Sacré programme en éco dit moi...
 

 
Juste que c'est pas ce que Nicole fait miroiter a ses élèves... Le rêve qu'elle leur vend se rapproche plus des Grande Banques, salle des marchés, gros salaires...

Tu sais bien que l'ensemble de ces notions ne font partie d'aucun programme. Par contre, tu peux déjà apprendre pas mal en économétrie si tu t'intéresses un peu au sujet en dehors des cours.

Nicole veut des bons élèves dans son M2, ça se comprend. Beaucoup de diplômés du M2 ne bossent pas en IB!

 
Si, si... Une simple fac de maths, Licence et maîtrise Maths pas plus. Après avec un M2 tu es serein pour faire de l'econometrie, comme tu maîtrises les principes, les techniques, ...
Pour moi le processus normal, on apprend, connait et maîtrise le fond, avant de se lancer dans des modèles qui nous échappent. Par exemple, sur les modeles Garch, leur grosse faiblesse est l'approximation de ses parametres (somme des coeffs trop proche de 1). Connaître les techniques d'approximation des conditions initiales a l'estimation de ces paramètres c'est ameliorer les estimation et du coup ameliorer grandement la calibration de ces modeles... Une erreur de 0.1% sur tes estimateurs peut faire varier ta volatilité de plus de 10%, ce qui est loin d'être négligeable et peut te faire perdre beaucoup sur des arbitrages...  

Euh je sais pas si y'a un truc de caché dans ce que tu dis mais y'a quoi de compliqué dans les trucs que tu cites ? J'ai vu tout ça en école groupe C ... Matrice jacobienne, y'a quoi comme "technique" pour ça ? C'est juste une matrice de dérivées... De même Gauss-Newton c'est rien du tout... Maximiser la vraisemblance, pareil tu fais ton programme de maximisation comme tout autre programme... Bref je vois pas pourquoi ça serait pas du niveau d'une fac d'éco...

 
Le groupe C vaincra    

 
Parce que les journées de cours des facs d'éco ne font pas 48H    
Le temps que tu as mis à apprendre le calcul diff, théorie de l'intégration, analyse numérique, etc... tu le colles après leurs cours d'éco ? A moins que les mecs en éco soit assez balèzes pour apprendre le programme d'économie + programme de maths en un seul cursus... et ion se demande alors pourquoi avoir séparé Eco des Maths

un parcours economie + statistiques = master econometrie en fac d'eco
 
ca existe, et de plus de ce que je connais des programmes MSG et EcoApp, ils font du calcul sto (en option M1) ou ils mangent des stats (econometrie) depuis la L1 (a Dauphine en tout cas)
 

Pensez-vous que ce profil puissent etre accepté pour le EK:
ESC top 5(spé market finance en apprentissage)+Licence de math et master 1 de math le tout de dauphine en // mais sans mentions + 2 ans de stage en risque de marché dérivé actions dans une grande BFI francaise dont une année à Londres .
Voila merci pour vos avis

 
j'imagine que c'est une des 3Pa, mais theoriquement une mention est preferable aux cursus de maths
mais c'est un profil plausible vu qu'il y a des epiciers tous les ans (avec cursus maths en //) de l'ESSEC principalement (vu le partenariat)

Nope pas une des 3PA justement et n'ayant pas eu de mentions je me demandait si les stages pouvaient compensés...

Haha! j'ai adoré les "epiciers".  
 
Pour rebondir sur la question de Didi778, un m1 maths sans mention B ne passe pas les critères du EK.
Si à Dauphine tu ne peux pas viser le masef (mention AB obl.), comment est-ce que tu pourrais obtenir le EK ?
 
Pour être complet: Ils sont moins regardants sur la mention si ton école a un partenariat ou des entrées avec un prof de probas notamment. Deux amis de l'ensimag et un autre de essec ont tous les deux été acceptés à ce master avec un M1/ AB.

 
Les algo BHHH and Co, le calcul diff, etc. etc. n'est pas de la statistique, c'est de l'analyse linéaire, analyse numérique, du calcul différentiel... bref des maths 'pures'
 
Oui il en font, sans connaître les techniques... Comme certains peuvent pricer un CDO synthétique, sans connaître les méthodes numériques dérrière, le pourquoi, les failles des estimateurs, etc... et du coup on vend des produits avec erreurs, ce qui à été le cas avec les CDOs et les subprimes...
 
En maths on t'apprends une chose, la base même du raisonnement mathématique : la rigueur.
C'est pas pour rien qu'il y'a une gueuerre entre physiciens et mathématiciens, quand on voit la négligeance des physiciens dans leurs calculs...  

ah oui j'avais pas lu apprentissage
 
qui ne tente rien n'a rien, mais il y a bonne proba qu'ils regardent ton cursus maths dauphine comme droit d'entree et tes resultats associes
 
pour le masef je pense que ca peut passer plus facilement qu'au EK
 
mais quel est ton but ? etre quant ?
parce que sinon si c'est pas le cas tu as des tas d'autres formations ou meme ton cv actuel suffit clairement

Non quant ne m'interrese pas du tout
J'aimerais m'orienter vers la structuration...et en me renseignant un peu on m'a fait comprendre que c'était asez élitiste d'ou le EK....

 
pour de la structu (qui est un domaine qui ne recrute pas) je pense que tu peux choper d'autres M2 qui te permettront d'y arriver aussi si tu n'as pas EK

+1 C'est au programme en Eco (enfin dans la mention Econométrie!   ) ces notions! J'ai vu tout ça sauf les algorithmes BHHH; peut-être de façon moins poussé qu'un Matheux, et même surement de façon moins poussée mais quand même!

 
Je ne parlais pas du fait qu'il n'y ait plus de besoin, mais de l'ordre dans lequel il est assouvi. C'est juste les EK semblaient prioritaires sur les LE pour les stages, puisqu'ils ont eu le choix, eux. C'est tout.
Quant à compléter mon cursus en prenant sur mon temps personnel   ... honnêtement :

Je rentre actuellement en M2 de Finance de Marché à la Sorbonne (ex-Poncet) et j'aimerais savoir si après ce M2 il était possible de postuler en EK et si oui quelles étaient mes chances, sachant qu'avant mon M2 j'ai obtenu une licence MASS et un M1 d'économétrie et chaque année avec mention bien. Je vous remercie d'avance.