Reprise du message précédent :
 
 
Avec un petit "à long terme" en plus ça peut passer  

En même temps, le mec qui maîtrise le hull sur le bout des doigts (surtout la partie exo et calibration) tu peux l'embaucher direct

 
Ah bon? Quel est l'intérêt ? On a pas le droit au Hull au travail?    
 
Suffit de lire le Hull au travail quand t'as un trou  

 
A part si t'es quant, tu franchement, en trading t'as pas besoin de savoir grand chose de ce que j'ai vu pendant mes 6 mois. Apres j'étais sur les taux et dans une banque francaise, mais les mecs codaient franchement rien de fou, et le code qu'on demandait, c'était pas sorcier

 
Et selon toi t'as besoin de savoir quoi?  

 
bien connaitre tes produits, comment ils fonctionnent, comment tu les prices, comment le prix evoluent en fct de chaque parametre (donc tes grecs en gros), et la formule c'est bien, mais si tu la comprends pas et que t'es pas capable d'avoir l'image globale de comment tout fonctionne je vois pas l'interet. Apres c'est mon propre avis.  
Perso en entretien, j'ai jamais eu de Q sur comment coder un MC. On m'a demandé des basics. Si une fois on m'a demandé si j'étais capable de codes des surfaces de vol, mais on ne m'a pas demandé de le faire, juste si j'étais capable, ce qui en soit est inutile, tu dis oui et basta.  

D'accord merci pour vos réponses je vais me focus sur l'essentiel.  
Cela dis omnider 75 si tu a des conseils de ressource je suis preneur
C'est quoi que tu appelle un short sell (vente à découvert?) sur vba? Au risque de paraître pour un débile
Quand tu parle de bosser sur les base de données, tu veux parler de code qui permet par exemple de supprimer les doublons, ranger des tableaux ce genre de chose?

Bon on va reprendre les bases.
Tu fais une ecole de commerce, donc deja de base tout ce qui est quantitatif / code / whatever ==> poubelle.
Tu seras pas competitif anyway et/ou on t'accordera pas de credit dessus.
Par contre il faut savoir ce qu'est un short sell avant de s'interroger sur des pduits exotiques.
Et il faut comprendre les sensibilites intuitivement afin de pouvoir raisonner peu importe le produit.
Les formules ca sert pas a grand chose en soi.
 
Tiens quelques questions au pif :
-Sensi d'un call / put aux Rates ?
-est ce qu'un call/put peut avoir un theta positif ? Sous quelles conditions.
-Graphe du vega/gamma en fonction du temps restant avant expiration, comment construire une pose gamma positif / vega negatif ?
 
Et encore ca c'est du niveau intermediaire et peu de gens repondent avec aisance a ce genre de questions.

Mosaic finance style ...  
C'est toujours les mêmes questions dans les bouquins et les tests .... le mec qui se donne la peine, est pas con et te fera réfléchir un peu plus que le classico classique

 
Bonjour,
Je sais ce que c'est qu'une vente à découvert je voyais juste pas le rapport avec VBA.
D'accord merci pour ses exemples de questions je vais donc bien me concentrer sur cela.
Il est vraie que je serai pas capable de répondre a toute ses questions avec aisance

 
en programmation on me demandait tj des petits bouts de programmes en C++ ou vba
style fonction qui retourne l'exponentiel ou des fonction de trie ou encore fonction qui dit si le mot entré est un palindrome etc
 
en finance les produits de bases dérivés swap etc
et surtout toujours bcp de questions sur les grecs et représentations graphiques
il y a pas un entretien ou j'ai pas tracé delta/gamma je crois    
et questions d'actualités

 
Merci pour ton aide, au final as tu eu un stage en trading?
Si oui et que tu as un peu de temps pour m'en parler en MP je suis pas contre  

c'est pas compliance de mettre 3 contreparties sur un chat

quand c'est 3 banques, non ? Moi je peux mettre le nombre que je veux je crois  

Pour bosser dans la finance de marché à Francfort avoir fait ses études en Allemagne (Mannheim, Goethe par exemple) peut compter où là encore il faut sortir des écoles française et anglaises ?

 
Oui pour les banks. Le reste, je ne sais pas.
On m'a rapporté ce midi (coïncidence...) qu'il y avait une immense salle dans bb pour dealer en secondaire les billets d'eurostar ldn/paris
donc avec plein de banks différentes. Elle a sauté...
plus des chats entre potes qu'on a du fermer ... Pourtant on ne parlait que de foot ou autres banalités...
c'est débile, mais c'est comme ça

non uni allemandes sont >>
Dans la seule BB allemande, 99% d'allemands sur l'ensemble des desks de marché, du stagios au MMMD. Mannheim marche bien, FSM aussi (avec notre ami Uwe le pro du FX), St Gall etc.

non elle a pas sauté. Pas la face value en tout cas. Je sais pas pour l autre je la suis pas.
En revanche les banques ont demandé aux employés de se virer de ce chat. On a vu quelques grands épurements y a quelques mois (m'enfin y a encore les banques FR ...)
Pareil pour les chats avec les potes, les banques ont meme tendance a interpreter la regle comme étant avec toute institution financiere, i.e pas seulement banques.

Ouais j'ai dû virer celui avec mon pote chez Axa  

 
Merci

Quel rapport avec ma question?
 
Sinon la compliance, moi,  

Y'a des spécialistes du FX ici qui auraient des sites ou des bouquins qui parlent de stratégies ou des fondamentaux du marché ?

Sympa la ptite phrase sous ton pseudo

 
c'était quoi la question ?

J'ai une question, ceux qui sont trader ici, vous pouvez vous reconvertir dans d'autres métiers de la finance ? Ou c'est difficile de bouger ?

AM c'est EZ et c'est l'avenir

Barclays Bans Broker Freebies in Compliance Crackdown

 
Nannnnnnnnnnnnnnnnnn  

Je suis sûr que les autres vont suivre, comme pour le ban des multidealers chats

Vous pensez quoi des postes en modélisation du risque de crédit (en vue de l'application de Bâle III) ?
 
Bien payé ?
 
Difficile d'accès ? Plus précisément quels sont les profils recherchés ?
 

 
Modèle quant ? Ou simple application des paramètres de la grille ?  
De ceux que j'ai rencontré chez une des françaises c'est ensae/très bon salaire/expérimenté only. Ca demande un bon bagage règlementaire en plus des maths.

Hi all,  
 
Une maison de brokerage a conseiller pour du Prop sur Commo (Options & Futures) Power & Gas Europe ?
 
Thanks

+1
 
D'ailleurs une question a ce propos.
 
Je suis entrain d'implementer les greeks sur des portefeuilles FX Option.
Quand tu lances les pricers, tu as besoin de deux informations au minimum : La date et la currency.
 
Tout ce qui est PV, market value, FX Profit et Exposure, je suis daccord ca a du sens d'etre "converti" en fonction de la currency parametré dans le pricer.
Mais pour le Vega... Le Risk Management n'est pas d'accord. Ils se sont greffes a mes algos pour construire leurs limites qui a également une currency et une date en parametre. Ils soutiennent que les greeks tels que le Vega doit etre converti en fonction de la currency de la limite.
J'ai peu d'experience dans les limites. Des avis ?

 
Modèles quant idéalement    
 
J'ai eu bonne XP en règlementation bancaire acquise chez le régulateur, formation d'actuaire (pas l'ENSAE malheureusement ) et des stages en assurance poussés en modélisations statistiques/stochastiques.  
 
Par contre aucune XP en modélisation quant en banque, encore moins en risque de crédit...
 
Ca peut passer ? Dans les offres je vois qu'ils sont ouverts aux formations universitaires. Je sais pas si je peux m'inclure dedans...

Bien le bonjour,  
 
Je me permets de vous demander vos avis sur ces deux calculettes financières, dans l'optique d'une préparation au CFA :

• La HP 12C : http://store.hp.com/FranceStore/Me [...] =&sel=BACC
• La TI BA-II : http://www.amazon.fr/Texas-Instrum [...] B001JK22YM

Merci d'avance  

 
 
Niveau CV ça doit passer mais sans xp en crédit j'au du mal à voir ou tu as appris à intégrer les normes réglementaires dans tes modèles

 
ICAP

 
Bah les modèles que je les ai vus en cours, et dans le cadre de mon XP en régulation bancaire. Ok j'ai pas fait de modélisation mais je sais comment ça marche.
 
Pas besoin d'être un bourrin en maths pour comprendre les modèles de risque de crédit

Si t'arrives a implementer l'IRC tu vas trouver facilement du boulot car y'en a pas beaucoup qui savent faire.

Hello les copains  
 
Je me tourne vers vous pour avoir vos avis et un peu de career guidance. Voici la situation:
 
Tout fraichement diplome d'une ecole A-/A
je viens de decrocher mon premier job dans un top tier hedge fund en tant que developpeur quantitatif, niveau Analyst, ou je travaille depuis une poignee de semaines. Mon job ideal c'est d'etre dans une equipe de recherche quantitative et c'est la ou je compte migrer d'ici 2 ans maximum (chose extremement difficile maintenant car je sors d'ecole + j'ai pas de phD ni de Msc Karoui + pas de piston en titane/graphene)
mon equipe actuelle est consciente que je veux etre un vrai quant et ils m'ont rassure en disant que d'ici a peu pres 18 mois tu pourrais envisager de bouger en interne dans les vraies equipes de quant.. OK pk pas
 
il se trouve qu'il y a 2j, un ami quant dans une BB americaine mannonce quil quitte son job (anecdotiquement pour rejoindre ma boite mais en quant-trading),  il me propose de le remplacer + m'a recommande aupres de son equipe, qui est une equipe de recherche quantitative pure (ce que je veux faire) et le poste est de niveau Associate (donc le base salary est plus grand de 25k que ce que j'ai maintenant). J'ai rencontre le chef et ca s'est tres bien passe en me disant je suis le candidat ideal pour son poste MAIS que le fait d'avoir a peine commence dans mon HF pour vouloir bouger direct apres un mois signifie que je pourrai faire la meme quand je serai dans son equipe si jamais j'ai une offre meilleure etc. et qu'il faut que je reflechisse si je suis pret a quitter mon HF pour m'engager avec eux (apres avoir passe les entretiens) ou si je prefere rester encore au moins un an pour prouver une certaine stabilite sur mon CV
 
Je sais pas trop comment proceder alors vos conseils sont les bienvenus! jaime beaucoup le TOUT de mon job actuel (collegues, ambiance, horaires, bouffe..) mais le job en lui meme nest pas mon job ideal et cest sur que jy resterai pas plus que 2 ans car la partie maths en est quasi-absente
 
Merci d'avance

 
Je ne suis quand même pas à ce niveau là. C'est plus proche du risque de marché que du risque de crédit non ?
 
Mouarf, j'ai vu quelques salaires là ça vole pas haut. Plus bas que l'actuariat en assurance, mais peut être plus intéressant à certains égards.
 
Pas un choix évident.