Reprise du message précédent :
J'ai une stratégie qui marche super en backtest.
 
Se mettre long en levier tous les X du mois lorsque c'est un jeudi sauf en août et décembre
Se mettre short tout les Y du mois lorsque c'est un mardi sauf en février et mai
 
Le reste du temps en cash.
 
Sur 5 ans ca monte en ligne droite

Mais y'a rien à améliorer
 
C'est du systématique, achat/vente sur signal (hyper basique), débouclage systématique.
 
J'ai une liste de jours avec des perfs, nettes de fees, que veux-tu faire de plus.

Goldman = kornichon ?

Bientôt j'apprendrai que Sire=Delamarche, que nico = ssoumier, que sais-je...

Arrêtez, ce que vous dites est horrible

Sur 3 mois ca semble court quand même pour valider une strat

A supposer que ce qui est vrai pour le passé soit vrai pour le futur , moi je testerais ca sur au moins 5 ans si c'est possible

IPO sur 6 mois, ca roxx plus que du backtest, tu veux toujours pas viendre Goldmankind ?
 

Vérifié sur 2 ans en début d'année, là j'ai pas plus d'historique intraday

Plop !
 
XPost d'un autre topic, mais ça a plus sa place ici.
 
Mon AV Boursorama est à 60% fonds Euro Exclusif et 40% sur tracker Lyxor ETF Nasdaq 100.
 
J'ai fait cet arbitrage début avril. En 6 mois le tracker sur le NASDAQ 100 a performé à +23%.
Le NASDAQ 100 atteind des records historiques (+250% depuis 2009), et si je n'ai pas particulièrement perçu de signe de dégringolade, j'envisage de placer mes billes autre part. La zone euro ne m'attire pas particulièrement (au pire j'ai mon PEA pour ça).
 
Des idées de tracker ou UC que vous sentez bien sur l'année à venir dispo sur Bourso ? Un peu d'Asie ? D'émergent ? De BRIC ? Du Canada ?
Qu'en pensez-vous ?  
 
 

Donc si demain tu trouves un truc qui est globalement gagnant, peu volatile, sur + de 2 ans, tu estimes que ça n'a aucune chance de continuer sur le même trend ?  
 
Pourquoi tu fais des modèles, puisqu'ils sont tous calibrés sur de l'historique, rigolo.

Putain ca fait cher pour troller quand on peut le faire gratuitement ici

 
Donc tu t'en sers pour vendre ton fonds ? . J'imagine aussi que tu noies les clients dans des discours mathématiques pour montrer que c'est une approche scientifique des marchés

+1 avec Goldman, le quant c'est pour les vrais

Vrais savent calculer un Free cash flow ET faire des machins de quant.

PS : je ne suis pas un vrai.

 
est-ce qu'il y a vraiment des modèles qui marchent ?? / no redface

 
Attention je vais troller :  
 
- Les perf passées ne présagent pas des perfs futures > mais ça nie le momentum qui est une anomalie constante
- La valeur d'une société dépend de ses fondamentaux > mais ça ne prouve pas que l'approche value est profitable quand on fait le backtest
 
Moralité > on fait tous moins bien que l'indice.

La calibration, c'est valeur cible dans Excel pour trouver la moyenne mobile optimale  
 
J'aime bien quand Ody raconte pas de conneries. On voit qu'il est intelligent le type, limite ça donnerait envie de discuter plus sérieusement avec lui.

 
Le problème vient précisément de là. Tu joues donc avec une probabilité.

 
faire mieux que l'indice déjà (sur une très longue période)

Tout à fait, et je préfère foutre 50k européens sur un truc que je comprends, qui a une logique et qui a marché au moins dans le passé récent, que de foutre 50k européens en priant pour que le marché monte, chacun son truc.

Et ton tracking record il donne quoi ?

La probabilité pour que le Paradoxe de St Petersbourg soit évoqué aujourd'hui est proche de 100%.

C'est équivalent...
 
Je pense que tu voulais parler de la donnée pour chaque année et ainsi donner de l'importance au chemin suivi

Sinon plus sérieusement, quand vous investissez votre propre cash, vous prêtez tant d'importance que ça à la volatilité ?

 
Non mais c'est le bilan septembre que je trouve pas, pas le site

7 mois après le sondage, on est toujours entre les deux bornes.

Il fallait acheter un produit tunnel sur le CAC

 
Bien sûr... c'est pour ça que j'ai une bonne part en AV fond Euro et pas tout en Bourse
Mais ensuite dans mes investissements boursiers en actions en direct, absolument pas... même si indirectement un peu quand même : en général une valeur volatile, y'a des raisons intrinsèques à cela...

 
Ha ok si tu veux parler de SHLD y'a rien, mais tu peux lire les commentaires sur le post en rapport, il y en a des récents qui parlent de la baisse avec des réponses du staff. Mais pas d'information de fond.
Cela dit vu que je sais pas qui a un signal à 20$ ça peut être un bon signal pour ceux qui veulent jouer à la roulette russe.

N'empêche qu'avec la baisse le x2- x50 se transforme en x3 - x75, c'est miam

Bon je suis content, mon backtesting a animé le topic ce matin, je trouve une autre idée pour cet après-midi